Сравнение TBF с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
TBF и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBF и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBF и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 1.01% | 1.27% | 16.33% | 2.43% | 42.37% | 1.33% | -19.35% | -10.96% | 3.26% | -8.46% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, TBF показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции TBF уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 2.36% против 21.24% соответственно.
TBF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 2.36%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBF и SSO
TBF берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
TBF vs. SSO — Ранг доходности на риск
TBF
SSO
Сравнение TBF c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBF | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.76 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.22 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 5.19 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBF | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.76 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.47 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.59 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.38 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между TBF и SSO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBF и SSO
Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 2.88% | 3.39% | 4.06% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок TBF и SSO
Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBF | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -84.67% | +14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -23.17% | +15.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -46.73% | +28.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -59.34% | +20.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.16% | -12.18% | -31.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.47% | -19.72% | -27.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 5.44% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBF и SSO
Текущая волатильность для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) составляет 3.61%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что TBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBF | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 10.69% | -7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 18.99% | -12.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 36.46% | -25.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 33.66% | -17.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 35.86% | -21.32% |