Сравнение TBF с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
TBF и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBF и SPTS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBF и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 1.01% | 1.27% | 16.33% | 2.43% | 42.37% | 1.33% | -19.35% | -10.96% | 3.26% | -8.46% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | -3.86% | -0.72% | 3.23% | 3.56% | 1.08% | 0.59% |
Доходность по периодам
С начала года, TBF показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции TBF превзошли акции SPTS по среднегодовой доходности: 2.36% против 1.67% соответственно.
TBF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 2.36%
SPTS
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBF и SPTS
TBF берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%.
Доходность на риск
TBF vs. SPTS — Ранг доходности на риск
TBF
SPTS
Сравнение TBF c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBF | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 2.55 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 4.04 | -3.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.54 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 4.56 | -3.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 17.15 | -15.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBF | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.55 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.92 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.97 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.49 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между TBF и SPTS составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBF и SPTS
Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности SPTS в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 2.88% | 3.39% | 4.06% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.94% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок TBF и SPTS
Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и SPTS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBF | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -5.83% | -64.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -0.84% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -5.71% | -12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -5.71% | -32.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.16% | -0.43% | -43.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.47% | -1.74% | -45.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 0.22% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBF и SPTS
ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что TBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBF | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 0.50% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 0.88% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 1.49% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 1.98% | +13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 1.73% | +12.81% |