PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TBF с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBF с PFIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TBF (ProShares Short 20+ Year Treasury) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - TBF is a Inverse Bonds fund tracking the U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%), while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. TBF is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past 5 years, TBF returned 11.74%/yr vs 21.23%/yr for PFIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TBF charges 0.94%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности TBF и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBF показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -0.06%.

TBF

1 день
0.02%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
5.12%
С начала года
3.86%
1 год
1.87%
3 года*
8.01%
5 лет*
11.74%
10 лет*
3.36%

PFIX

1 день
0.75%
1 месяц
6.96%
6 месяцев
4.29%
С начала года
-0.06%
1 год
-14.03%
3 года*
17.38%
5 лет*
21.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBF и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury		3.86%1.27%16.33%2.43%42.37%-9.97%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-0.06%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%

Correlation

The correlation between TBF and PFIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

0.85

The correlation between TBF and PFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short 20+ Year Treasury

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с TBF:
TBF с TLTTBF с TTTTBF с TMVTBF с TLTWTBF с UUPTBF с QQQTBF с EDV
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с TTTPFIX с SPYPFIX с SGOV

Доходность на риск

TBF vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBF
Ранг доходности на риск TBF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBF c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBFPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-0.48

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
-0.55

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.94

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

-0.55

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

-0.81

+1.37

TBF vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBF на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBF и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBF и PFIX

Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBFPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.40%

-36.17%

-34.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-25.64%

+18.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.79%

-36.17%

+18.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-36.17%

+18.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.58%

-17.60%

-24.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.39%

-17.21%

-30.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

17.38%

-14.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TBF и PFIX

Текущая волатильность для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) составляет 2.57%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что TBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBFPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

8.90%

-6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

21.99%

-15.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.17%

29.10%

-19.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

38.53%

-22.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

38.16%

-23.72%

Сравнение комиссий TBF и PFIX

TBF берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBF и PFIX

Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности PFIX в 9.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.70%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury		2.73%3.39%4.06%4.99%0.36%0.00%0.22%1.68%0.88%

Часто задаваемые вопросы

TBF and PFIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (8.90%) compared to TBF (2.57%). In terms of maximum drawdown, TBF dropped -70.40% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, PFIX leads with 21.23% vs 11.74% for TBF. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TBF has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 21.23% return vs 11.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.94% for TBF.

PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 2.73% for TBF.

TBF is categorized as Inverse Bonds, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 0.94% for TBF and 0.50% for PFIX.

TBF currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBF и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор