PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBF с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBF с PFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBF (ProShares Short 20+ Year Treasury) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - TBF is a Inverse Bonds fund tracking the U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%), while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. TBF is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past 5 years, TBF returned 9.95%/yr vs 17.13%/yr for PFIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TBF charges 0.94%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности TBF и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBF показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -1.41%.

TBF

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.08%
С начала года
2.13%
6 месяцев
3.96%
1 год
1.98%
3 года*
7.78%
5 лет*
9.95%
10 лет*
2.68%

PFIX

1 день
1.17%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
1.26%
1 год
-12.30%
3 года*
15.29%
5 лет*
17.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBF и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury		2.13%1.27%16.33%2.43%42.37%-10.42%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-1.41%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%

Correlation

The correlation between TBF and PFIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.85

The correlation between TBF and PFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TBF и PFIX

Секторы
TBF
PFIX

Финансовые услуги

48.6%
32.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TBF
48.6%
PFIX
32.2%

Сырьевые материалы

TBF

-

PFIX

-

Коммуникационные услуги

TBF

-

PFIX

-

Потребительский циклический сектор

TBF

-

PFIX

-

Потребительский защитный сектор

TBF

-

PFIX

-

Энергетика

TBF

-

PFIX

-

Здравоохранение

TBF

-

PFIX

-

Промышленность

TBF

-

PFIX

-

Недвижимость

TBF

-

PFIX

-

Технологии

TBF

-

PFIX

-

Коммунальные услуги

TBF

-

PFIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short 20+ Year Treasury

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с TBF:
TBF с TLTTBF с TTTTBF с TMVTBF с TLTWTBF с QQQTBF с UUPTBF с EDV
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

TBF vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBF
Ранг доходности на риск TBF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBF c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBFPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
-0.41

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
-0.41

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.95

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.48

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

-0.75

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBF vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBF на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBF и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBFPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.41

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.45

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.40

-0.61

Просадки

Сравнение просадок TBF и PFIX

Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBFPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.40%

-36.17%

-34.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-25.64%

+18.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.79%

-36.17%

+18.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-36.17%

+18.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.53%

-18.71%

-24.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.43%

-17.13%

-30.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

16.35%

-13.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TBF и PFIX

Текущая волатильность для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) составляет 2.77%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что TBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBFPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

7.57%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

20.89%

-14.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

30.34%

-20.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

38.50%

-22.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

38.33%

-23.82%

Сравнение комиссий TBF и PFIX

TBF берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBF и PFIX

Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности PFIX в 9.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.85%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury		2.85%3.39%4.06%4.99%0.36%0.00%0.22%1.68%0.88%

Часто задаваемые вопросы

TBF and PFIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.57%) compared to TBF (2.77%). In terms of maximum drawdown, TBF dropped -70.40% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, PFIX leads with 17.13% vs 9.95% for TBF. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TBF has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.13% return vs 9.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.94% for TBF.

PFIX has the higher dividend yield at 9.85%, compared with 2.85% for TBF.

TBF is categorized as Inverse Bonds, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 0.94% for TBF and 0.50% for PFIX.

TBF currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBF и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор