Сравнение TBF с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
TBF и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TBF и PFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBF и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 1.01% | 1.27% | 16.33% | 2.43% | 42.37% | -10.42% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.44% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.95% |
Доходность по периодам
С начала года, TBF показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.44%.
TBF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 2.36%
PFIX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBF и PFIX
TBF берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Доходность на риск
TBF vs. PFIX — Ранг доходности на риск
TBF
PFIX
Сравнение TBF c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBF | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.14 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.47 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.10 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 0.17 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBF | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.14 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.39 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между TBF и PFIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBF и PFIX
Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности PFIX в 10.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 2.88% | 3.39% | 4.06% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.34% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBF и PFIX
Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и PFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBF | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -36.17% | -34.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -28.22% | +20.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.16% | -21.21% | -22.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.47% | -17.08% | -30.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 17.49% | -13.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBF и PFIX
Текущая волатильность для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) составляет 3.61%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что TBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBF | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 13.74% | -10.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 20.30% | -13.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 35.00% | -23.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 38.74% | -23.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 38.74% | -24.20% |