Сравнение TBF с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и SPDR Gold Shares (GLD).
TBF и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBF и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBF и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 1.01% | 1.27% | 16.33% | 2.43% | 42.37% | 1.33% | -19.35% | -10.96% | 3.26% | -8.46% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TBF показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции TBF уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 2.36% против 14.11% соответственно.
TBF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 2.36%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBF и GLD
TBF берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
TBF vs. GLD — Ранг доходности на риск
TBF
GLD
Сравнение TBF c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBF | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.89 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.31 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.35 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.70 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 9.90 | -8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBF | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.89 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.25 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.89 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.63 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между TBF и GLD составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBF и GLD
Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 2.88% | 3.39% | 4.06% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBF и GLD
Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBF | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -45.56% | -24.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -19.21% | +11.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -21.03% | +3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -22.00% | -16.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.16% | -11.71% | -32.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.47% | -16.17% | -31.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 5.25% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBF и GLD
Текущая волатильность для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) составляет 3.61%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что TBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBF | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 10.48% | -6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 24.34% | -17.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 27.81% | -16.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 17.75% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 15.88% | -1.34% |