PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBF с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TBF и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBF и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury
1.01%1.27%16.33%2.43%42.37%1.33%-19.35%-10.96%3.26%-8.46%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, TBF показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции TBF уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 2.36% против 14.11% соответственно.


TBF

1 день
0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.77%
1 год
6.81%
3 года*
9.02%
5 лет*
9.20%
10 лет*
2.36%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short 20+ Year Treasury

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий TBF и GLD

TBF берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

TBF vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBF
Ранг доходности на риск TBF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBF: 2222
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBF c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TBFGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.89

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.31

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.70

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

9.90

-8.44

TBF vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBF на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBF и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TBFGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.89

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.25

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.89

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.63

-0.85

Корреляция

Корреляция между TBF и GLD составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TBF и GLD

Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury
2.88%3.39%4.06%4.99%0.36%0.00%0.22%1.68%0.88%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBF и GLD

Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


TBFGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.40%

-45.56%

-24.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-19.21%

+11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-21.03%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.39%

-22.00%

-16.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.16%

-11.71%

-32.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.47%

-16.17%

-31.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

5.25%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TBF и GLD

Текущая волатильность для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) составляет 3.61%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что TBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TBFGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

10.48%

-6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

24.34%

-17.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

27.81%

-16.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

17.75%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

15.88%

-1.34%