Сравнение TBF с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
TBF и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TBF и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBF и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 1.01% | 1.27% | 16.33% | 2.43% | 42.37% | 1.33% | -19.35% | -10.96% | 3.26% | -8.46% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TBF показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
TBF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 2.36%
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBF и DIVO
TBF берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
TBF vs. DIVO — Ранг доходности на риск
TBF
DIVO
Сравнение TBF c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBF | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.36 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.99 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.92 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 9.07 | -7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBF | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.36 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.93 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.83 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между TBF и DIVO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBF и DIVO
Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 2.88% | 3.39% | 4.06% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок TBF и DIVO
Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBF | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -30.04% | -40.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -9.21% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -13.72% | -4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.16% | -3.96% | -40.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.47% | -2.62% | -44.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 1.95% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBF и DIVO
ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеют волатильность 3.61% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBF | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.58% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 7.01% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 13.13% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 11.93% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 14.93% | -0.39% |