PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBF с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBF с BITU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBF (ProShares Short 20+ Year Treasury) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - TBF is a Inverse Bonds fund tracking the U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, TBF returned 1.98% vs -73.89% for BITU. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TBF charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for BITU.

Доходность

Сравнение доходности TBF и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBF показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.

TBF

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.08%
С начала года
2.13%
6 месяцев
3.96%
1 год
1.98%
3 года*
7.78%
5 лет*
9.95%
10 лет*
2.68%

BITU

1 день
-5.61%
1 месяц
-40.78%
С начала года
-55.56%
6 месяцев
-61.06%
1 год
-73.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBF и BITU

2026 (YTD)20252024
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury		2.13%1.27%7.42%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-55.56%-37.07%37.90%

Correlation

The correlation between TBF and BITU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short 20+ Year Treasury

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с TBF:
TBF с TLTTBF с TTTTBF с TMVTBF с TLTWTBF с QQQTBF с UUPTBF с EDV
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

TBF vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBF
Ранг доходности на риск TBF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBF c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBFBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
-0.85

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
-1.48

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.84

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.92

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

-1.48

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBF vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBF на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа BITU равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBF и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBFBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.85

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.37

+0.15

Просадки

Сравнение просадок TBF и BITU

Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что меньше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBFBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.40%

-80.13%

+9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-80.13%

+72.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.53%

-80.13%

+36.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.43%

-34.58%

-12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

50.09%

-46.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TBF и BITU

Текущая волатильность для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) составляет 2.77%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что TBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBFBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

18.31%

-15.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

68.43%

-62.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

87.07%

-77.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

97.43%

-81.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

97.43%

-82.92%

Сравнение комиссий TBF и BITU

TBF берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBF и BITU

Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности BITU в 88.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		88.31%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury		2.85%3.39%4.06%4.99%0.36%0.00%0.22%1.68%0.88%

Часто задаваемые вопросы

TBF and BITU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (18.31%) compared to TBF (2.77%). In terms of maximum drawdown, TBF dropped -70.40% vs BITU's -80.13%.

On 1-year performance, TBF leads with 1.98% vs -73.89% for BITU. On fees, TBF is cheaper at 0.94% per year. On volatility, TBF has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TBF has performed better with a 1.98% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBF is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.

BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 2.85% for TBF.

TBF is categorized as Inverse Bonds, while BITU is Cryptocurrency. TBF tracks U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.94% for TBF and 0.95% for BITU.

TBF currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBF и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор