Сравнение TBF с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
TBF и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBF и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBF и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 0.63% | 1.27% | 7.42% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -48.47% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TBF показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -48.47%.
TBF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 2.33%
BITU
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- -48.47%
- 6 месяцев
- -75.25%
- 1 год
- -58.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBF и BITU
TBF берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Доходность на риск
TBF vs. BITU — Ранг доходности на риск
TBF
BITU
Сравнение TBF c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBF | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | -0.65 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | -0.72 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.73 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -1.39 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBF | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.65 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.33 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TBF и BITU составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBF и BITU
Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности BITU в 80.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 2.89% | 3.39% | 4.06% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 80.83% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBF и BITU
Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что меньше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBF | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -77.76% | +7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -77.76% | +69.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.36% | -76.95% | +32.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.47% | -31.45% | -16.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 40.79% | -36.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBF и BITU
Текущая волатильность для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) составляет 3.64%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.92%. Это указывает на то, что TBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBF | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 21.92% | -18.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.48% | 73.90% | -67.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 90.15% | -79.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 99.50% | -83.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 99.50% | -84.97% |