PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBCUX с TWEBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBCUX с TWEBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBCUX (Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged) and TWEBX (Tweedy, Browne Value Fund) are both mutual funds - TBCUX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Tweedy, Browne, while TWEBX is a Global Equities fund managed by Tweedy, Browne. Over the past 10 years, TBCUX returned 7.07%/yr vs 8.45%/yr for TWEBX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TBCUX charges 1.39%/yr vs 1.40%/yr for TWEBX.

Доходность

Сравнение доходности TBCUX и TWEBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBCUX показывает доходность 10.42%, а TWEBX немного ниже – 10.30%. За последние 10 лет акции TBCUX уступали акциям TWEBX по среднегодовой доходности: 7.07% против 8.45% соответственно.

TBCUX

1 день
0.00%
1 месяц
3.90%
С начала года
10.42%
6 месяцев
12.41%
1 год
17.04%
3 года*
13.20%
5 лет*
6.81%
10 лет*
7.07%

TWEBX

1 день
0.05%
1 месяц
3.38%
С начала года
10.30%
6 месяцев
11.80%
1 год
21.35%
3 года*
13.44%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBCUX и TWEBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged		10.42%26.69%-2.49%12.70%-8.18%10.77%-0.02%13.68%-9.00%21.61%
TWEBX
Tweedy, Browne Value Fund		10.30%21.59%1.30%15.21%-5.65%16.20%-2.00%16.09%-6.43%15.54%

Correlation

The correlation between TBCUX and TWEBX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.85

The correlation between TBCUX and TWEBX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged

Tweedy, Browne Value Fund

Часто сравнивают с TBCUX:
TBCUX с DSEFXTBCUX с TBHDXTBCUX с TBGVXTBCUX с ANDIXTBCUX с FSOSXTBCUX с FINVXTBCUX с GTMIX
Часто сравнивают с TWEBX:
TWEBX с TBCIXTWEBX с SCHBTWEBX с RSPNTWEBX с SPYVTWEBX с TBGVXTWEBX с FXAIXTWEBX с VMVAX

Доходность на риск

TBCUX vs. TWEBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBCUX
Ранг доходности на риск TBCUX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCUX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCUX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCUX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCUX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TWEBX
Ранг доходности на риск TWEBX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEBX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEBX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEBX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEBX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBCUX c TWEBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) и Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBCUXTWEBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.26

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.26

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

2.41

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.01

8.35

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBCUX vs. TWEBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBCUX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа TWEBX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBCUX и TWEBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBCUXTWEBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.26

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.09

Просадки

Сравнение просадок TBCUX и TWEBX

Максимальная просадка TBCUX за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки TWEBX в -45.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCUX и TWEBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBCUXTWEBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-45.77%

+9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-9.17%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.89%

-12.49%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-19.03%

-5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-32.88%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-0.87%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-5.69%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.64%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TBCUX и TWEBX

Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что TBCUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBCUXTWEBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.65%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

7.88%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

9.79%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

12.09%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

13.85%

+0.04%

Сравнение комиссий TBCUX и TWEBX

TBCUX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии TWEBX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBCUX и TWEBX

Дивидендная доходность TBCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности TWEBX в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged		7.39%8.16%18.90%1.76%1.69%1.03%0.92%2.17%1.38%1.23%1.54%1.48%
TWEBX
Tweedy, Browne Value Fund		3.47%3.83%11.81%7.47%6.52%12.18%2.02%5.49%24.34%0.78%4.42%4.36%

Часто задаваемые вопросы

TBCUX and TWEBX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBCUX has higher volatility (3.38%) compared to TWEBX (2.65%). In terms of maximum drawdown, TBCUX dropped -35.99% vs TWEBX's -45.77%.

TWEBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBCUX и TWEBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор