PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBCIX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBCIX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

TBCIX управляется T. Rowe Price. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TBCIX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBCIX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-14.54%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%-0.80%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, TBCIX показывает доходность -14.54%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

TBCIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-14.54%
6 месяцев
-12.75%
1 год
11.84%
3 года*
24.77%
5 лет*
10.38%
10 лет*
15.65%

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с VINIXTBCIX с FBGRXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий TBCIX и SWLGX

TBCIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

TBCIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBCIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBCIXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.66

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.10

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

0.72

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

2.51

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBCIX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBCIX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBCIX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBCIXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.68

-0.01

Корреляция

Корреляция между TBCIX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBCIX и SWLGX

Дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		6.09%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBCIX и SWLGX

Максимальная просадка TBCIX за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCIX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBCIXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-32.69%

-10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.96%

-16.16%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-32.69%

-10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.96%

-16.16%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-7.13%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

4.62%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TBCIX и SWLGX

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 5.58% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBCIXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.38%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

11.82%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

22.31%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.88%

21.47%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

22.78%

-0.09%