Сравнение TBCIX с PRULX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX).
TBCIX управляется T. Rowe Price. PRULX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности TBCIX и PRULX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBCIX и PRULX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
PRULX T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund | -0.63% | 8.43% | -6.61% | 2.91% | -30.45% | -5.22% | 18.34% | 22.58% | -1.86% | 8.23% |
Доходность по периодам
С начала года, TBCIX показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у PRULX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции TBCIX превзошли акции PRULX по среднегодовой доходности: 16.10% против -0.21% соответственно.
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
PRULX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- -0.96%
- 5 лет*
- -4.91%
- 10 лет*
- -0.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBCIX и PRULX
TBCIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PRULX в 0.29%.
Доходность на риск
TBCIX vs. PRULX — Ранг доходности на риск
TBCIX
PRULX
Сравнение TBCIX c PRULX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBCIX | PRULX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.28 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.45 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.36 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 0.86 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBCIX | PRULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.28 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.34 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | -0.02 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.45 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между TBCIX и PRULX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBCIX и PRULX
Дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности PRULX в 6.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
PRULX T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund | 6.91% | 6.83% | 3.89% | 3.84% | 2.07% | 1.72% | 20.34% | 16.60% | 2.62% | 2.48% | 4.65% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок TBCIX и PRULX
Максимальная просадка TBCIX за все время составила -43.26%, что меньше максимальной просадки PRULX в -47.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCIX и PRULX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBCIX | PRULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.26% | -47.40% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.96% | -8.46% | -8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.26% | -42.35% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.26% | -47.40% | +4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.72% | -36.62% | +22.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -9.24% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 3.48% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBCIX и PRULX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что TBCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRULX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBCIX | PRULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 3.49% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 6.39% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 10.79% | +11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 14.68% | +9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 14.00% | +8.73% |