PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBCIX с PBCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBCIX с PBCKX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TBCIX (T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class) and PBCKX (Principal Blue Chip Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TBCIX returned 17.93%/yr vs 16.34%/yr for PBCKX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TBCIX charges 0.56%/yr vs 0.66%/yr for PBCKX.

Доходность

Сравнение доходности TBCIX и PBCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBCIX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -5.15%. За последние 10 лет акции TBCIX превзошли акции PBCKX по среднегодовой доходности: 17.93% против 16.34% соответственно.

TBCIX

1 день
-1.59%
1 месяц
-3.25%
С начала года
0.26%
6 месяцев
-0.88%
1 год
15.34%
3 года*
26.05%
5 лет*
11.58%
10 лет*
17.93%

PBCKX

1 день
-2.20%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-5.15%
6 месяцев
-5.85%
1 год
-1.17%
3 года*
15.79%
5 лет*
6.63%
10 лет*
16.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBCIX и PBCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		0.26%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		-5.15%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%

Correlation

The correlation between TBCIX and PBCKX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.92

The correlation between TBCIX and PBCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Principal Blue Chip Fund

Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с FBGRXTBCIX с VINIXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с SPYTBCIX с QQQ
Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с FCNTXPBCKX с VUGPBCKX с FELIXPBCKX с VTVPBCKX с OLGAX

Доходность на риск

TBCIX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBCIX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBCIXPBCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.02

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
0.08

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.01

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.02

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

-0.05

+3.31

TBCIX vs. PBCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBCIX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа PBCKX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBCIX и PBCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBCIX и PBCKX

Максимальная просадка TBCIX за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCIX и PBCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBCIXPBCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-38.00%

-5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.96%

-19.10%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-19.10%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-38.00%

-5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.26%

-38.00%

-5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-8.75%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-5.65%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

6.45%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TBCIX и PBCKX

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Principal Blue Chip Fund (PBCKX) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что TBCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBCIXPBCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

5.79%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

13.10%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

15.89%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

20.45%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

20.26%

+2.57%

Сравнение комиссий TBCIX и PBCKX

TBCIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBCIX и PBCKX

Дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности PBCKX в 21.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		21.03%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.19%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBCIX and PBCKX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBCIX has higher volatility (6.46%) compared to PBCKX (5.79%). In terms of maximum drawdown, TBCIX dropped -43.26% vs PBCKX's -38.00%.

TBCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBCIX и PBCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор