PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBBK с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TBBK с KO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TBBK (The Bancorp, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. TBBK operates in Banks - Regional (Financial Services), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TBBK returned 24.45%/yr vs 9.55%/yr for KO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TBBK и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bancorp, Inc. (TBBK) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBBK показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции TBBK превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 24.45% против 9.55% соответственно.

TBBK

1 день
1.70%
1 месяц
9.20%
С начала года
-14.90%
6 месяцев
-16.46%
1 год
12.20%
3 года*
16.49%
5 лет*
17.77%
10 лет*
24.45%

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
17.68%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBBK и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBBK
The Bancorp, Inc.		-14.90%28.29%36.49%35.87%12.13%85.42%5.24%62.94%-19.43%25.70%
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between TBBK and KO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.20

The correlation between TBBK and KO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TBBK:

$2.45B

KO:

$356.42B

EPS

TBBK:

$5.09

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

TBBK:

11.28

KO:

26.01

Коэффициент PEG

TBBK:

0.41

KO:

3.14

Коэффициент P/S

TBBK:

3.80

KO:

7.23

Коэффициент P/B

TBBK:

3.51

KO:

10.60

Общая выручка (12 мес.)

TBBK:

$686.06M

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

TBBK:

$394.85M

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

TBBK:

$230.08M

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Bancorp, Inc.

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с TBBK:
TBBK с COLBTBBK с BRK-BTBBK с SPYTBBK с JPMTBBK с BHPTBBK с PLTRTBBK с V
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

TBBK vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBBK
Ранг доходности на риск TBBK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBBK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBBK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBBK: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBBK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBBK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBBK c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bancorp, Inc. (TBBK) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBBKKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
1.06

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
1.73

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

2.26

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

4.51

-3.91

TBBK vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBBK на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBBK и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBBK и KO

Максимальная просадка TBBK за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBBK и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBBKKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.68%

-68.23%

-24.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.92%

-7.87%

-28.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.28%

-16.26%

-20.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.94%

-17.27%

-31.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.77%

-36.99%

-36.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.48%

-1.16%

-27.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.53%

-16.09%

-31.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.43%

3.98%

+16.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TBBK и KO

The Bancorp, Inc. (TBBK) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что TBBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBBKKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

6.70%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.93%

12.87%

+18.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.30%

16.73%

+26.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.06%

16.18%

+29.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.78%

18.24%

+32.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBBK и KO

TBBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.49%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
TBBK
The Bancorp, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TBBK и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bancorp, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
72.53M
12.47B
(TBBK) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TBBK и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Bancorp, Inc. и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
63.0%
Активы портфеля
TBBK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

TBBK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

TBBK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.07M при выручке в 72.53M, что соответствует чистой рентабельности 82.8%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

TBBK and KO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBBK has higher volatility (8.48%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, TBBK dropped -92.68% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBBK и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор