Сравнение TBBK с HIG
TBBK (The Bancorp, Inc.) and HIG (The Hartford Financial Services Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TBBK in Banks - Regional, HIG in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, TBBK returned 22.83%/yr vs 13.50%/yr for HIG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TBBK и HIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBBK показывает доходность -20.70%, что значительно ниже, чем у HIG с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции TBBK превзошли акции HIG по среднегодовой доходности: 22.83% против 13.50% соответственно.
TBBK
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -10.14%
- С начала года
- -20.70%
- 6 месяцев
- -18.45%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 22.83%
HIG
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -6.76%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- 1.26%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 16.43%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение доходности по годам TBBK и HIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBBK The Bancorp, Inc. | -20.70% | 28.29% | 36.49% | 35.87% | 12.13% | 85.42% | 5.24% | 62.94% | -19.43% | 25.70% |
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | -6.76% | 28.09% | 38.54% | 8.55% | 12.31% | 44.23% | -16.98% | 39.71% | -19.24% | 20.25% |
Correlation
The correlation between TBBK and HIG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2004 г. | 0.40 |
The correlation between TBBK and HIG shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TBBK:
$5.09
HIG:
$19.00
TBBK:
10.51
HIG:
6.70
TBBK:
0.38
HIG:
0.31
TBBK:
3.54
HIG:
0.95
TBBK:
$686.06M
HIG:
$28.76B
TBBK:
$394.85M
HIG:
$10.29B
TBBK:
$230.08M
HIG:
$4.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBBK vs. HIG — Ранг доходности на риск
TBBK
HIG
Сравнение TBBK c HIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bancorp, Inc. (TBBK) и The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBBK | HIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.03 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.11 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 0.29 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBBK | HIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.07 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.75 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.16 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TBBK и HIG
Максимальная просадка TBBK за все время составила -92.68%, примерно равная максимальной просадке HIG в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBBK и HIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBBK | HIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.68% | -96.25% | +3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.92% | -11.46% | -24.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -13.72% | -22.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.94% | -18.63% | -30.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.77% | -57.59% | -16.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.36% | -10.48% | -22.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.56% | -30.86% | -16.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.89% | 4.43% | +15.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBBK и HIG
The Bancorp, Inc. (TBBK) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что TBBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBBK | HIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 5.17% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.29% | 13.40% | +17.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.42% | 18.49% | +24.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.11% | 21.93% | +24.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.80% | 29.07% | +21.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBBK и HIG
TBBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | 1.82% | 1.57% | 1.76% | 2.17% | 2.08% | 2.08% | 2.65% | 1.97% | 2.47% | 1.67% | 1.80% | 1.79% |
TBBK The Bancorp, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TBBK и HIG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bancorp, Inc. и The Hartford Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TBBK и HIG
TBBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HIG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TBBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HIG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TBBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.07M при выручке в 72.53M, что соответствует чистой рентабельности 82.8%.
HIG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 856.00M при выручке в 7.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
TBBK and HIG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBBK has higher volatility (10.26%) compared to HIG (5.17%). In terms of maximum drawdown, TBBK dropped -92.68% vs HIG's -96.25%.
TBBK currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBBK и HIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор