Сравнение TAXX с XTWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY).
TAXX и XTWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. XTWY - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 20 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TAXX и XTWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAXX и XTWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 0.43% | 4.52% | 3.51% |
XTWY Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 0.06% | 2.52% | -3.79% |
Доходность по периодам
С начала года, TAXX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у XTWY с доходностью 0.06%.
TAXX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTWY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- -4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAXX и XTWY
TAXX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XTWY в 0.13%.
Доходность на риск
TAXX vs. XTWY — Ранг доходности на риск
TAXX
XTWY
Сравнение TAXX c XTWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAXX | XTWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | -0.23 | +2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | -0.22 | +2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.97 | +0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | -0.18 | +4.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | -0.35 | +14.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXX | XTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | -0.23 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | -0.22 | +2.78 |
Корреляция
Корреляция между TAXX и XTWY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXX и XTWY
Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности XTWY в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 3.62% | 3.72% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
XTWY Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF | 4.65% | 4.56% | 4.65% | 3.86% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок TAXX и XTWY
Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки XTWY в -25.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и XTWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAXX | XTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.91% | -25.92% | +25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -11.45% | +10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -14.89% | +14.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -12.08% | +11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 5.77% | -5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXX и XTWY
Текущая волатильность для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) составляет 0.43%, в то время как у Bondbloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что TAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAXX | XTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 4.27% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 7.81% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 13.63% | -11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.62% | 17.92% | -16.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.62% | 17.92% | -16.30% |