Сравнение TAXX с XHLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).
TAXX и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TAXX и XHLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAXX и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 0.49% | 4.52% | 3.51% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.84% | 4.21% | 4.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TAXX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 0.84%.
TAXX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHLF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAXX и XHLF
TAXX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%.
Доходность на риск
TAXX vs. XHLF — Ранг доходности на риск
TAXX
XHLF
Сравнение TAXX c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAXX | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 12.18 | -10.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 40.37 | -37.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 9.81 | -8.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 100.70 | -96.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 612.04 | -598.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXX | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 12.18 | -10.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 10.76 | -8.18 |
Корреляция
Корреляция между TAXX и XHLF составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXX и XHLF
Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности XHLF в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 3.61% | 3.72% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок TAXX и XHLF
Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и XHLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAXX | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.91% | -0.11% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -0.04% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.01% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXX и XHLF
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что TAXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAXX | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.10% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 0.22% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90% | 0.33% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.62% | 0.42% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.62% | 0.42% | +1.20% |