PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXX с VSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXX с VSDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM).

TAXX и VSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. VSDM - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXX и VSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXX и VSDM

2026 (YTD)20252024
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.52%0.22%
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		0.47%5.39%-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, TAXX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у VSDM с доходностью 0.47%.

TAXX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VSDM

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с UYLDTAXX с BOXXTAXX с PGHYTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с FLTRTAXX с STAX
Часто сравнивают с VSDM:
VSDM с VTESVSDM с MINOVSDM с JPIEVSDM с CDSRXVSDM с VGMSVSDM с VSDBVSDM с DGRO

Сравнение комиссий TAXX и VSDM

TAXX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VSDM в 0.12%.

TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

TAXX vs. VSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VSDM
Ранг доходности на риск VSDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXX c VSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXXVSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.09

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.62

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.56

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

2.53

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.71

9.01

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXX vs. VSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSDM равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXX и VSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXXVSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.09

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.56

2.10

+0.46

Корреляция

Корреляция между TAXX и VSDM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXX и VSDM

Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VSDM в 3.11%

TTM20252024
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.62%3.72%2.70%
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		3.11%3.06%0.35%

Просадки

Сравнение просадок TAXX и VSDM

Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки VSDM в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и VSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXXVSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-1.81%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-1.81%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.08%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-0.27%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.51%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXX и VSDM

Текущая волатильность для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) составляет 0.43%, в то время как у Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что TAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXXVSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.73%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

1.01%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

2.09%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.62%

2.02%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.62%

2.02%

-0.40%