PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXX с TXRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXX с TXRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX).

TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. TXRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXX и TXRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXX и TXRIX

2026 (YTD)20252024
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.52%3.51%
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund		-0.08%3.71%1.48%

Доходность по периодам

С начала года, TAXX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у TXRIX с доходностью -0.08%.

TAXX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TXRIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.39%
1 год
3.05%
3 года*
2.83%
5 лет*
2.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund

Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с UYLDTAXX с BOXXTAXX с PGHYTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с FLTRTAXX с STAX
Часто сравнивают с TXRIX:
TXRIX с BSNSXTXRIX с JEPIXTXRIX с DMREXTXRIX с JHEQXTXRIX с NMTRXTXRIX с DFABXTXRIX с JEPAX

Сравнение комиссий TAXX и TXRIX

TAXX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TXRIX в 0.49%.

TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Доходность на риск

TAXX vs. TXRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TXRIX
Ранг доходности на риск TXRIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXX c TXRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXXTXRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.92

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.19

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.24

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

1.00

+3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.71

3.89

+9.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXX vs. TXRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа TXRIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXX и TXRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXXTXRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.92

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.56

0.79

+1.77

Корреляция

Корреляция между TAXX и TXRIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXX и TXRIX

Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности TXRIX в 3.23%

TTM202520242023202220212020201920182017
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.62%3.72%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund		3.23%3.20%3.32%3.17%2.04%1.47%2.22%2.56%2.85%12.76%

Просадки

Сравнение просадок TAXX и TXRIX

Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки TXRIX в -16.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и TXRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXXTXRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-16.51%

+15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-3.51%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.79%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-1.78%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.90%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXX и TXRIX

Текущая волатильность для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) составляет 0.43%, в то время как у JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что TAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXXTXRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

1.06%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

1.41%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

3.46%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.62%

3.60%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.62%

4.56%

-2.94%