PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXX с TAFM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXX с TAFM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM).

TAXX и TAFM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. TAFM - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXX и TAFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXX и TAFM

2026 (YTD)20252024
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.52%3.51%
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		0.38%4.21%2.28%

Доходность по периодам

С начала года, TAXX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у TAFM с доходностью 0.38%.

TAXX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAFM

1 день
0.28%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с UYLDTAXX с BOXXTAXX с PGHYTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с FLTRTAXX с STAX
Часто сравнивают с TAFM:
TAFM с SPYTAFM с BUFCTAFM с LRGCTAFM с EYEGTAFM с FWDTAFM с HIDVTAFM с ILOW

Сравнение комиссий TAXX и TAFM

TAXX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TAFM в 0.28%.

TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

Доходность на риск

TAXX vs. TAFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TAFM
Ранг доходности на риск TAFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXX c TAFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXXTAFMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.68

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

0.88

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.17

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

1.02

+3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.71

3.06

+10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXX vs. TAFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа TAFM равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXX и TAFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXXTAFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.68

+1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.56

0.75

+1.81

Корреляция

Корреляция между TAXX и TAFM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXX и TAFM

Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что сопоставимо с доходностью TAFM в 3.63%

TTM202520242023
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.62%3.72%2.70%0.00%
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		3.63%3.51%3.35%0.18%

Просадки

Сравнение просадок TAXX и TAFM

Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки TAFM в -4.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и TAFM.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXXTAFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-4.74%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-4.44%

+3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.85%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-0.94%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

1.48%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXX и TAFM

Текущая волатильность для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) составляет 0.43%, в то время как у AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что TAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXXTAFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

1.25%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

2.19%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

6.00%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.62%

5.07%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.62%

5.07%

-3.45%