PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFM с TAFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFM с TAFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI).

TAFM и TAFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFM - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. TAFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFM и TAFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFM и TAFI

2026 (YTD)202520242023
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		0.38%4.21%2.54%1.51%
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		0.47%4.35%2.48%0.58%

Доходность по периодам

С начала года, TAFM показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у TAFI с доходностью 0.47%.

TAFM

1 день
0.28%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAFI

1 день
0.04%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.60%
3 года*
3.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

AB Tax-Aware Short Duration ETF

Часто сравнивают с TAFM:
TAFM с SPYTAFM с TAXXTAFM с BUFCTAFM с LRGCTAFM с EYEGTAFM с FWDTAFM с HIDV
Часто сравнивают с TAFI:
TAFI с JMSTTAFI с JPSTTAFI с SGOVTAFI с BUFCTAFI с ITATAFI с HIDVTAFI с LRGC

Сравнение комиссий TAFM и TAFI

TAFM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии TAFI в 0.27%.

TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF

Доходность на риск

TAFM vs. TAFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFM
Ранг доходности на риск TAFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TAFI
Ранг доходности на риск TAFI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFM c TAFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFMTAFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.75

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.27

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.41

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.88

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

7.70

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFM vs. TAFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFM на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа TAFI равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFM и TAFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFMTAFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.75

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.68

-0.93

Корреляция

Корреляция между TAFM и TAFI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFM и TAFI

Дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности TAFI в 3.18%

TTM2025202420232022
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		3.63%3.51%3.35%0.18%0.00%
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		3.18%3.21%3.34%3.27%0.79%

Просадки

Сравнение просадок TAFM и TAFI

Максимальная просадка TAFM за все время составила -4.74%, что больше максимальной просадки TAFI в -2.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFM и TAFI.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFMTAFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.74%

-2.00%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-1.87%

-2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.84%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.37%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.46%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFM и TAFI

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что TAFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFMTAFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.55%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

0.95%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

2.06%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

2.01%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

2.01%

+3.06%