PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXX с SUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXX с SUB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

TAXX и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXX и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXX и SUB

2026 (YTD)20252024
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		0.49%4.52%3.51%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.38%3.64%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, TAXX показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 0.38%.

TAXX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.28%
1 год
3.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SUB

1 день
0.05%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.27%
3 года*
2.71%
5 лет*
1.42%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с UYLDTAXX с BOXXTAXX с PGHYTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с FLTRTAXX с STAX
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Сравнение комиссий TAXX и SUB

TAXX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%.

TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

TAXX vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXX c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXXSUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

2.19

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.63

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.59

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.23

2.72

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.32

9.83

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXX vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUB равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXX и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXXSUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.19

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

0.42

+2.16

Корреляция

Корреляция между TAXX и SUB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXX и SUB

Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности SUB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.61%3.72%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок TAXX и SUB

Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXXSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-9.46%

+8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-1.23%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.51%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-0.92%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.34%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXX и SUB

Текущая волатильность для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) составляет 0.43%, в то время как у iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что TAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXXSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.52%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

0.80%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

1.50%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.62%

1.64%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.62%

2.59%

-0.97%