PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAXX с HYMU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXX с HYMU

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU).

TAXX и HYMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. HYMU - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAXX или HYMU.

Корреляция

Корреляция между TAXX и HYMU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TAXX и HYMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAXX:

2.74

HYMU:

0.39

Коэф-т Сортино

TAXX:

3.82

HYMU:

0.56

Коэф-т Омега

TAXX:

1.63

HYMU:

1.11

Коэф-т Кальмара

TAXX:

4.73

HYMU:

0.40

Коэф-т Мартина

TAXX:

19.46

HYMU:

2.04

Индекс Язвы

TAXX:

0.22%

HYMU:

1.70%

Дневная вол-ть

TAXX:

1.57%

HYMU:

8.64%

Макс. просадка

TAXX:

-0.91%

HYMU:

-23.22%

Текущая просадка

TAXX:

-0.07%

HYMU:

-3.88%

Доходность по периодам

С начала года, TAXX показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у HYMU с доходностью -0.50%.

TAXX

С начала года

1.14%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

1.51%

1 год

4.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HYMU

С начала года

-0.50%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-0.80%

1 год

3.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TAXX и HYMU

И TAXX, и HYMU имеют комиссию равную 0.35%.

TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAXX и HYMU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXX
Ранг риск-скорректированной доходности TAXX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAXX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
HYMU
Ранг риск-скорректированной доходности HYMU, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYMU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAXX c HYMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAXX на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа HYMU равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXX и HYMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXX и HYMU

Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности HYMU в 4.47%

TTM2024202320222021
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.61%2.70%0.00%0.00%0.00%
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF		4.47%4.35%4.35%4.01%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TAXX и HYMU

Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки HYMU в -23.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и HYMU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TAXX и HYMU

Текущая волатильность для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) составляет 0.44%, в то время как у BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что TAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...