PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXX с SCMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAXX с SCMB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAXX (Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF) and SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. TAXX is actively managed, while SCMB is passively managed. Over the past year, TAXX returned 3.92% vs 6.56% for SCMB. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAXX charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for SCMB.

Доходность

Сравнение доходности TAXX и SCMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TAXX показывает доходность 1.11%, а SCMB немного выше – 1.15%.

TAXX

1 день
0.07%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCMB

1 день
0.08%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.67%
1 год
6.56%
3 года*
3.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAXX и SCMB

2026 (YTD)20252024
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		1.11%4.52%3.51%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		1.15%3.78%1.29%

Correlation

The correlation between TAXX and SCMB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.54

The correlation between TAXX and SCMB shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAXX и SCMB

Секторы
TAXX
SCMB

Финансовые услуги

0.1%
8.9%

Потребительский циклический сектор

0.1%
2.6%

Промышленность

0.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

0.0%
0.5%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

3.4%

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Финансовые услуги

TAXX
0.1%
SCMB
8.9%

Потребительский циклический сектор

TAXX
0.1%
SCMB
2.6%

Промышленность

TAXX
0.1%
SCMB
0.2%

Коммуникационные услуги

TAXX
0.0%
SCMB
0.5%

Сырьевые материалы

TAXX

-

SCMB
0.0%

Потребительский защитный сектор

TAXX

-

SCMB
0.1%

Энергетика

TAXX

-

SCMB
0.0%

Здравоохранение

TAXX

-

SCMB
0.1%

Недвижимость

TAXX

-

SCMB
3.4%

Технологии

TAXX

-

SCMB
0.9%

Коммунальные услуги

TAXX

-

SCMB
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Schwab Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с BOXXTAXX с UYLDTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с PGHYTAXX с STAXTAXX с FLTR
Часто сравнивают с SCMB:
SCMB с VTEBSCMB с SWNTXSCMB с SCYBSCMB с MUBSCMB с SCHDSCMB с MUSTSCMB с VWIUX

Доходность на риск

TAXX vs. SCMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SCMB
Ранг доходности на риск SCMB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXX c SCMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXXSCMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.26

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.30

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.47

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

2.26

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.54

7.53

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXX vs. SCMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCMB равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXX и SCMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXXSCMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.26

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.60

0.98

+1.62

Просадки

Сравнение просадок TAXX и SCMB

Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и SCMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAXXSCMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-6.13%

+5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-2.92%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.79%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-1.32%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.87%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXX и SCMB

Текущая волатильность для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) составляет 0.34%, в то время как у Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что TAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAXXSCMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

1.04%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

2.17%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69%

2.94%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.59%

4.16%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.59%

4.16%

-2.57%

Сравнение комиссий TAXX и SCMB

TAXX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXX и SCMB

Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что сопоставимо с доходностью SCMB в 3.53%

ПозицияTTM2025202420232022
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		3.53%3.36%3.34%3.10%0.59%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.50%3.72%2.70%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAXX and SCMB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCMB has higher volatility (1.04%) compared to TAXX (0.34%). In terms of maximum drawdown, TAXX dropped -0.91% vs SCMB's -6.13%.

On 1-year performance, SCMB leads with 6.56% vs 3.92% for TAXX. On fees, SCMB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TAXX has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCMB has performed better with a 6.56% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCMB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for TAXX.

SCMB has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 3.50% for TAXX.

They also come from different issuers: BondBloxx and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for TAXX and 0.03% for SCMB.

TAXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAXX и SCMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор