Сравнение TAXX с SCMB
TAXX (Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF) and SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. TAXX is actively managed, while SCMB is passively managed. Over the past year, TAXX returned 3.67% vs 6.50% for SCMB. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAXX charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for SCMB.
Доходность
Сравнение доходности TAXX и SCMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у SCMB с доходностью 1.58%.
TAXX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCMB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXX и SCMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 1.28% | 4.52% | 3.36% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 1.58% | 3.78% | 1.00% |
Correlation
The correlation between TAXX and SCMB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between TAXX and SCMB shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXX vs. SCMB — Ранг доходности на риск
TAXX
SCMB
Сравнение TAXX c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXX | SCMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.47 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 2.24 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 7.34 | +5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXX и SCMB
Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и SCMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXX | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.91% | -6.13% | +5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -2.92% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.36% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -1.31% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.89% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXX и SCMB
Текущая волатильность для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) составляет 0.34%, в то время как у Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что TAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXX | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.59% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 2.17% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70% | 2.89% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 4.14% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 4.14% | -2.55% |
Сравнение комиссий TAXX и SCMB
TAXX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXX и SCMB
Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что сопоставимо с доходностью SCMB в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.52% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% |
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 3.49% | 3.72% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXX and SCMB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCMB has higher volatility (0.59%) compared to TAXX (0.34%). In terms of maximum drawdown, TAXX dropped -0.91% vs SCMB's -6.13%.
On 1-year performance, SCMB leads with 6.50% vs 3.67% for TAXX. On fees, SCMB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TAXX has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCMB has performed better with a 6.50% return vs 3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCMB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for TAXX.
SCMB has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 3.49% for TAXX.
They also come from different issuers: BondBloxx and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for TAXX and 0.03% for SCMB.
SCMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAXX и SCMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор