PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXX с ITM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAXX с ITM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TAXX (Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF) and ITM (VanEck Intermediate Muni ETF) are both Municipal Bonds funds. TAXX is actively managed, while ITM is passively managed. Over the past year, TAXX returned 3.67% vs 6.89% for ITM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAXX charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for ITM.

Доходность

Сравнение доходности TAXX и ITM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAXX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у ITM с доходностью 0.95%.

TAXX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.52%
1 год
3.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITM

1 день
0.09%
1 месяц
0.93%
С начала года
0.95%
6 месяцев
0.82%
1 год
6.89%
3 года*
3.44%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAXX и ITM

2026 (YTD)20252024
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		1.28%4.52%3.36%
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF		0.95%5.34%0.94%

Correlation

The correlation between TAXX and ITM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2024 г.

0.56

The correlation between TAXX and ITM shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

VanEck Intermediate Muni ETF

Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с BOXXTAXX с UYLDTAXX с GUMITAXX с PGHYTAXX с STAXTAXX с FLTRTAXX с JPST
Часто сравнивают с ITM:
ITM с QTUMITM с MUSTITM с HYMBITM с VTEBITM с SCMBITM с MUBITM с FTABX

Доходность на риск

TAXX vs. ITM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ITM
Ранг доходности на риск ITM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXX c ITM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAXXITMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.45

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.54

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.52

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

2.02

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

6.20

+6.47

TAXX vs. ITM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITM равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXX и ITM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAXX и ITM

Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки ITM в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и ITM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAXXITMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-24.75%

+23.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-3.43%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.99%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-2.97%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

1.12%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXX и ITM

Текущая волатильность для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) составляет 0.34%, в то время как у VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что TAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAXXITMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

0.62%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

2.22%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70%

2.83%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.59%

4.30%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.59%

7.09%

-5.50%

Сравнение комиссий TAXX и ITM

TAXX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ITM в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXX и ITM

Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности ITM в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF		2.92%2.86%2.73%2.40%1.92%1.70%2.13%2.44%2.33%2.21%2.29%2.28%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.49%3.72%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAXX and ITM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITM has higher volatility (0.62%) compared to TAXX (0.34%). In terms of maximum drawdown, TAXX dropped -0.91% vs ITM's -24.75%.

On 1-year performance, ITM leads with 6.89% vs 3.67% for TAXX. On fees, ITM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, TAXX has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITM has performed better with a 6.89% return vs 3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for TAXX.

TAXX has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.92% for ITM.

They also come from different issuers: BondBloxx and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for TAXX and 0.24% for ITM.

ITM currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAXX и ITM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор