Сравнение TAVFX с FGIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Value Fund (TAVFX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).
TAVFX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TAVFX и FGIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAVFX и FGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAVFX Third Avenue Value Fund | 7.29% | 35.93% | -2.43% | 20.26% | 17.46% | 22.39% | 7.76% | 12.95% | -25.95% | 8.81% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 10.36% | 17.73% | 10.70% | 8.51% | -6.23% | 14.51% | -2.76% | 29.32% | -7.91% | 19.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TAVFX показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции TAVFX превзошли акции FGIAX по среднегодовой доходности: 10.52% против 8.78% соответственно.
TAVFX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 40.32%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 10.52%
FGIAX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAVFX и FGIAX
TAVFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.
Доходность на риск
TAVFX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск
TAVFX
FGIAX
Сравнение TAVFX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Value Fund (TAVFX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAVFX | FGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.79 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 2.30 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.73 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 12.62 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAVFX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.79 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.80 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.58 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.42 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между TAVFX и FGIAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAVFX и FGIAX
Дивидендная доходность TAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности FGIAX в 9.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAVFX Third Avenue Value Fund | 6.46% | 6.93% | 9.86% | 4.48% | 5.67% | 3.74% | 0.70% | 5.95% | 4.45% | 3.03% | 8.24% | 8.43% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 9.05% | 9.99% | 7.46% | 2.27% | 6.11% | 7.20% | 1.38% | 7.06% | 6.32% | 5.83% | 8.23% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок TAVFX и FGIAX
Максимальная просадка TAVFX за все время составила -66.11%, что больше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAVFX и FGIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAVFX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.11% | -49.35% | -16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -8.29% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.11% | -21.08% | -45.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.11% | -38.02% | -28.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -3.06% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -7.22% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 1.79% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAVFX и FGIAX
Third Avenue Value Fund (TAVFX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что TAVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAVFX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.15% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 7.07% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 12.28% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.00% | 13.08% | +68.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.30% | 15.17% | +45.13% |