Сравнение FGIAX с PORTX
FGIAX (Nuveen Global Infrastructure Fund Class A) and PORTX (Trillium ESG Global Equity Fund) are both mutual funds - FGIAX is a Infrastructure Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index NR, while PORTX is a Global Equities fund managed by Trillium. Over the past 10 years, FGIAX returned 8.28%/yr vs 9.64%/yr for PORTX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FGIAX charges 1.21%/yr vs 1.30%/yr for PORTX.
Доходность
Сравнение доходности FGIAX и PORTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGIAX показывает доходность 11.69%, а PORTX немного выше – 12.05%. За последние 10 лет акции FGIAX уступали акциям PORTX по среднегодовой доходности: 8.28% против 9.64% соответственно.
FGIAX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 5.40%
- С начала года
- 11.69%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 8.28%
- Всё время*
- 6.94%
PORTX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 12.05%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 9.64%
- Всё время*
- 6.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FGIAX и PORTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 11.69% | 17.73% | 10.70% | 8.51% | -6.23% | 14.51% | -2.76% | 29.32% | -7.91% | 19.40% |
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | 12.05% | 1.15% | 7.67% | 19.02% | -24.04% | 22.16% | 24.56% | 28.20% | -7.24% | 27.89% |
Correlation
The correlation between FGIAX and PORTX is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2007 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between FGIAX and PORTX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGIAX vs. PORTX — Ранг доходности на риск
FGIAX
PORTX
Сравнение FGIAX c PORTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) и Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGIAX | PORTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.08 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 0.21 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 0.46 | +6.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGIAX и PORTX
Максимальная просадка FGIAX за все время составила -49.35%, примерно равная максимальной просадке PORTX в -51.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIAX и PORTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGIAX | PORTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.35% | -51.71% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -20.78% | +14.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.68% | -24.56% | +14.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -31.32% | +10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.02% | -31.34% | -6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -3.60% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -11.70% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 8.76% | -6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGIAX и PORTX
Текущая волатильность для Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) составляет 2.64%, в то время как у Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что FGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PORTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGIAX | PORTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 3.89% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 10.29% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.69% | 20.73% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 19.28% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 18.12% | -2.96% |
Сравнение комиссий FGIAX и PORTX
FGIAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии PORTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGIAX и PORTX
Дивидендная доходность FGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.28%, тогда как PORTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 14.28% | 9.99% | 7.46% | 2.27% | 6.11% | 7.20% | 1.38% | 7.06% | 6.32% | 5.83% | 8.23% | 3.05% |
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 12.61% | 5.84% | 3.55% | 2.61% | 1.85% | 2.32% | 4.50% | 2.46% | 4.66% | 5.86% |
Часто задаваемые вопросы
FGIAX and PORTX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PORTX has higher volatility (3.89%) compared to FGIAX (2.64%). In terms of maximum drawdown, FGIAX dropped -49.35% vs PORTX's -51.71%.
FGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGIAX и PORTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор