Сравнение FGIAX с APFDX
FGIAX (Nuveen Global Infrastructure Fund Class A) and APFDX (Artisan Global Discovery Fund) are both mutual funds - FGIAX is a Infrastructure Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index NR, while APFDX is a Global Equities fund managed by Artisan. Over the past 5 years, FGIAX returned 9.37%/yr vs 2.81%/yr for APFDX. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FGIAX charges 1.21%/yr vs 1.38%/yr for APFDX.
Доходность
Сравнение доходности FGIAX и APFDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGIAX показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у APFDX с доходностью 6.46%.
FGIAX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 5.40%
- С начала года
- 11.69%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 8.28%
- Всё время*
- 6.94%
APFDX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.19%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 6.46%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FGIAX и APFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 11.69% | 17.73% | 10.70% | 8.51% | -6.23% | 14.51% | -2.76% | 29.32% | -7.91% | 0.09% |
APFDX Artisan Global Discovery Fund | 6.46% | 12.07% | 16.11% | 20.66% | -31.14% | 12.04% | 45.70% | 42.57% | -2.58% | 4.94% |
Correlation
The correlation between FGIAX and APFDX is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between FGIAX and APFDX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGIAX vs. APFDX — Ранг доходности на риск
FGIAX
APFDX
Сравнение FGIAX c APFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) и Artisan Global Discovery Fund (APFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGIAX | APFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 0.93 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 3.43 | +3.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGIAX и APFDX
Максимальная просадка FGIAX за все время составила -49.35%, что больше максимальной просадки APFDX в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIAX и APFDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGIAX | APFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.35% | -40.83% | -8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -13.18% | +7.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.68% | -21.19% | +11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -40.83% | +19.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -4.04% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -10.57% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 3.56% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGIAX и APFDX
Текущая волатильность для Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) составляет 2.64%, в то время как у Artisan Global Discovery Fund (APFDX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что FGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGIAX | APFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 4.72% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 14.96% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.69% | 17.78% | -7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 20.78% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 20.44% | -5.28% |
Сравнение комиссий FGIAX и APFDX
FGIAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии APFDX в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGIAX и APFDX
Дивидендная доходность FGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.28%, что меньше доходности APFDX в 18.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFDX Artisan Global Discovery Fund | 18.43% | 19.63% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 7.91% | 1.88% | 0.00% | 0.51% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 14.28% | 9.99% | 7.46% | 2.27% | 6.11% | 7.20% | 1.38% | 7.06% | 6.32% | 5.83% | 8.23% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
FGIAX and APFDX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APFDX has higher volatility (4.72%) compared to FGIAX (2.64%). In terms of maximum drawdown, FGIAX dropped -49.35% vs APFDX's -40.83%.
FGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGIAX и APFDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор