PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGIAX с GWPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGIAX и GWPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) и American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGIAX и GWPFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A
10.36%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%29.32%-7.91%19.40%
GWPFX
American Funds Global Growth Fund Class R-6
-5.63%20.46%20.08%28.78%-26.99%18.56%25.39%27.19%-6.61%25.09%

Доходность по периодам

С начала года, FGIAX показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у GWPFX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции FGIAX уступали акциям GWPFX по среднегодовой доходности: 8.78% против 11.85% соответственно.


FGIAX

1 день
0.76%
1 месяц
-2.77%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.22%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.46%
10 лет*
8.78%

GWPFX

1 день
3.37%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.29%
1 год
19.12%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.64%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

American Funds Global Growth Fund Class R-6

Сравнение комиссий FGIAX и GWPFX

FGIAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии GWPFX в 0.47%.


Доходность на риск

FGIAX vs. GWPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

GWPFX
Ранг доходности на риск GWPFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGIAX c GWPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) и American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGIAXGWPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.05

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.60

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.65

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.62

6.67

+5.95

FGIAX vs. GWPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGIAX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа GWPFX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIAX и GWPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGIAXGWPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.05

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.42

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.29

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.31

+0.11

Корреляция

Корреляция между FGIAX и GWPFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIAX и GWPFX

Дивидендная доходность FGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности GWPFX в 6.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A
9.05%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%
GWPFX
American Funds Global Growth Fund Class R-6
6.10%5.75%5.81%1.60%9.84%3.39%3.41%5.77%6.18%3.35%4.30%4.75%

Просадки

Сравнение просадок FGIAX и GWPFX

Максимальная просадка FGIAX за все время составила -49.35%, что меньше максимальной просадки GWPFX в -52.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIAX и GWPFX.


Загрузка...

Показатели просадок


FGIAXGWPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.35%

-52.51%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-11.78%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-34.15%

+13.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.02%

-52.51%

+14.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-8.81%

+5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-5.80%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.91%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FGIAX и GWPFX

Текущая волатильность для Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) составляет 4.15%, в то время как у American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что FGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGIAXGWPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.57%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

11.27%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

18.87%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

18.17%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

41.60%

-26.43%