PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGIAX с GWOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGIAX с GWOAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).

FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FGIAX и GWOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGIAX и GWOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		10.85%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%29.32%-7.91%19.40%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.20%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%

Доходность по периодам

С начала года, FGIAX показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у GWOAX с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции FGIAX уступали акциям GWOAX по среднегодовой доходности: 8.83% против 11.16% соответственно.

FGIAX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.74%
С начала года
10.85%
6 месяцев
11.61%
1 год
20.76%
3 года*
14.49%
5 лет*
10.56%
10 лет*
8.83%

GWOAX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.09%
С начала года
4.20%
6 месяцев
10.81%
1 год
29.64%
3 года*
17.61%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с FGIAX:
FGIAX с PORTXFGIAX с MFWIXFGIAX с RTXAXFGIAX с APFDXFGIAX с CSUAXFGIAX с ARTHXFGIAX с CWGIX
Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с NALFXGWOAX с APFDXGWOAX с MEGI

Сравнение комиссий FGIAX и GWOAX

FGIAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.

FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

FGIAX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGIAX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGIAXGWOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.91

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.61

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.65

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

11.75

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGIAX vs. GWOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGIAX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWOAX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIAX и GWOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGIAXGWOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.91

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.64

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.44

-0.02

Корреляция

Корреляция между FGIAX и GWOAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIAX и GWOAX

Дивидендная доходность FGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности GWOAX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		9.01%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.28%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%

Просадки

Сравнение просадок FGIAX и GWOAX

Максимальная просадка FGIAX за все время составила -49.35%, примерно равная максимальной просадке GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIAX и GWOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGIAXGWOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.35%

-49.84%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-8.78%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-26.21%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.02%

-35.28%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-5.29%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-9.06%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.58%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FGIAX и GWOAX

Текущая волатильность для Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) составляет 3.88%, в то время как у GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что FGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGIAXGWOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.64%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

9.74%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

15.95%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

15.21%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

16.48%

-1.31%