PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGIAX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FGIAX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGIAX показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у MFWIX с доходностью 8.75%. За последние 10 лет акции FGIAX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 8.28% против 6.64% соответственно.


FGIAX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
5.40%
С начала года
11.69%
1 год
14.54%
3 года*
15.21%
5 лет*
9.37%
10 лет*
8.28%
Всё время*
6.94%

MFWIX

1 день
0.49%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
4.17%
С начала года
8.75%
1 год
15.08%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.64%
Всё время*
7.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FGIAX и MFWIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A
11.69%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%29.32%-7.91%19.40%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I
8.75%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Correlation

The correlation between FGIAX and MFWIX is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2007 г.

0.83

Over the past year, the correlation between FGIAX and MFWIX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

FGIAX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина

MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FGIAX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FGIAXMFWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.25

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

7.97

-0.71

FGIAX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGIAX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа MFWIX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIAX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGIAX и MFWIX

Максимальная просадка FGIAX за все время составила -49.35%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIAX и MFWIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FGIAXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.35%

-33.01%

-16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-6.73%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.68%

-8.51%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-20.22%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.02%

-23.36%

-14.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

0.00%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-3.80%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.90%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FGIAX и MFWIX

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что FGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FGIAXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

1.71%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

5.92%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

7.44%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

9.15%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

9.58%

+5.58%

Сравнение комиссий FGIAX и MFWIX

FGIAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIAX и MFWIX

Дивидендная доходность FGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.28%, что больше доходности MFWIX в 7.95%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A
14.28%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I
7.95%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Часто задаваемые вопросы


FGIAX and MFWIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGIAX has higher volatility (2.64%) compared to MFWIX (1.71%). In terms of maximum drawdown, FGIAX dropped -49.35% vs MFWIX's -33.01%.

MFWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGIAX и MFWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор