Сравнение TAVFX с ETG
TAVFX (Third Avenue Value Fund) and ETG (Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, TAVFX returned 10.75%/yr vs 12.90%/yr for ETG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAVFX charges 1.15%/yr vs 2.57%/yr for ETG.
Доходность
Сравнение доходности TAVFX и ETG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAVFX показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у ETG с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции TAVFX уступали акциям ETG по среднегодовой доходности: 10.75% против 12.90% соответственно.
TAVFX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 42.31%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- 10.75%
ETG
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение доходности по годам TAVFX и ETG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAVFX Third Avenue Value Fund | 14.83% | 35.93% | -2.43% | 20.26% | 17.46% | 22.39% | 7.76% | 12.95% | -25.95% | 8.81% |
ETG Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund | 3.38% | 36.92% | 15.46% | 21.97% | -27.62% | 33.08% | 10.08% | 43.62% | -15.90% | 33.55% |
Correlation
The correlation between TAVFX and ETG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.62 |
The correlation between TAVFX and ETG has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAVFX vs. ETG — Ранг доходности на риск
TAVFX
ETG
Сравнение TAVFX c ETG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Value Fund (TAVFX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAVFX | ETG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.27 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 1.39 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.17 | 5.51 | +9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAVFX | ETG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 1.52 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.53 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.61 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.38 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TAVFX и ETG
Максимальная просадка TAVFX за все время составила -66.11%, что меньше максимальной просадки ETG в -74.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAVFX и ETG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAVFX | ETG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.11% | -74.76% | +8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -16.64% | +5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.11% | -16.95% | -49.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.11% | -31.64% | -34.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.11% | -51.53% | -14.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -1.02% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -13.47% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 4.19% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAVFX и ETG
Текущая волатильность для Third Avenue Value Fund (TAVFX) составляет 3.80%, в то время как у Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что TAVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAVFX | ETG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 4.67% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 12.29% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 15.24% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.99% | 19.82% | +62.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.30% | 21.25% | +39.05% |
Сравнение комиссий TAVFX и ETG
TAVFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ETG в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAVFX и ETG
Дивидендная доходность TAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности ETG в 6.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETG Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund | 6.69% | 6.72% | 8.03% | 7.02% | 9.94% | 6.02% | 6.74% | 6.83% | 9.08% | 7.69% | 8.74% | 7.93% |
TAVFX Third Avenue Value Fund | 6.04% | 6.93% | 9.86% | 4.48% | 5.67% | 3.74% | 0.70% | 5.95% | 4.45% | 3.03% | 8.24% | 8.43% |
Часто задаваемые вопросы
TAVFX and ETG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETG has higher volatility (4.67%) compared to TAVFX (3.80%). In terms of maximum drawdown, TAVFX dropped -66.11% vs ETG's -74.76%.
TAVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAVFX и ETG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор