Сравнение ETG с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
ETG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ETG и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETG и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETG Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund | -11.37% | 36.92% | 15.46% | 21.97% | -27.62% | 33.08% | 47.56% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.20% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, ETG показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.20%.
ETG
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -12.13%
- С начала года
- -11.37%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.66%
JEPI
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETG и JEPI
ETG берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
ETG vs. JEPI — Ранг доходности на риск
ETG
JEPI
Сравнение ETG c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETG | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.60 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.93 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.85 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 4.15 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETG | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.60 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.03 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между ETG и JEPI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETG и JEPI
Дивидендная доходность ETG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что меньше доходности JEPI в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETG Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund | 7.71% | 6.72% | 8.03% | 7.02% | 9.94% | 6.02% | 6.74% | 6.83% | 9.08% | 7.69% | 8.74% | 7.93% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.40% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ETG и JEPI
Максимальная просадка ETG за все время составила -74.76%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETG и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETG | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.76% | -13.71% | -61.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.64% | -10.28% | -6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.64% | -13.71% | -17.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.77% | -4.79% | -8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -2.07% | -11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.10% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETG и JEPI
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что ETG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETG | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 3.95% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 6.36% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 13.26% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 11.06% | +8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 10.89% | +10.26% |