Сравнение ETG с TDIV
ETG (Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both funds - ETG is a Global Equities fund actively managed by Eaton Vance, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. ETG is actively managed, while TDIV is passively managed. Over the past 10 years, ETG returned 12.50%/yr vs 18.38%/yr for TDIV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETG charges 2.57%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.
Доходность
Сравнение доходности ETG и TDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETG показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 21.15%. За последние 10 лет акции ETG уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 12.50% против 18.38% соответственно.
ETG
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 12.50%
TDIV
- 1 день
- -5.89%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 21.15%
- 6 месяцев
- 17.77%
- 1 год
- 41.71%
- 3 года*
- 30.32%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 18.38%
Сравнение доходности по годам ETG и TDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETG Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund | 0.40% | 36.92% | 15.46% | 21.97% | -27.62% | 33.08% | 10.08% | 43.62% | -15.90% | 33.55% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 21.15% | 25.27% | 24.43% | 36.71% | -22.13% | 29.49% | 17.55% | 33.27% | -3.18% | 21.95% |
Correlation
The correlation between ETG and TDIV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2012 г. | 0.68 |
The correlation between ETG and TDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETG vs. TDIV — Ранг доходности на риск
ETG
TDIV
Сравнение ETG c TDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETG | TDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 3.90 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 11.98 | -7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETG | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.15 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.84 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.88 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.84 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок ETG и TDIV
Максимальная просадка ETG за все время составила -74.76%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETG и TDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETG | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.76% | -31.97% | -42.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.64% | -10.74% | -5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.95% | -23.00% | +6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.64% | -31.97% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.53% | -31.97% | -19.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -8.88% | +5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -4.84% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.49% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETG и TDIV
Текущая волатильность для Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) составляет 5.20%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что ETG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETG | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 9.67% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 15.30% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 19.46% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 20.84% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 20.94% | +0.33% |
Сравнение комиссий ETG и TDIV
ETG берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETG и TDIV
Дивидендная доходность ETG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности TDIV в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETG Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund | 6.89% | 6.72% | 8.03% | 7.02% | 9.94% | 6.02% | 6.74% | 6.83% | 9.08% | 7.69% | 8.74% | 7.93% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
ETG and TDIV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDIV has higher volatility (9.67%) compared to ETG (5.20%). In terms of maximum drawdown, ETG dropped -74.76% vs TDIV's -31.97%.
TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETG и TDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор