PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETG с PPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETG с PPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETG (Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund) and PPI (Astoria Real Assets ETF) are both funds - ETG is a Global Equities fund actively managed by Eaton Vance, while PPI is a Global Allocation fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past 3 years, ETG returned 21.64%/yr vs 22.77%/yr for PPI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETG charges 2.57%/yr vs 0.58%/yr for PPI.

Доходность

Сравнение доходности ETG и PPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и Astoria Real Assets ETF (PPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETG показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у PPI с доходностью 16.96%.

ETG

1 день
0.43%
1 месяц
3.56%
С начала года
3.38%
6 месяцев
6.99%
1 год
23.01%
3 года*
21.64%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.90%

PPI

1 день
0.37%
1 месяц
-1.96%
С начала года
16.96%
6 месяцев
17.54%
1 год
38.82%
3 года*
22.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETG и PPI

2026 (YTD)20252024202320222021
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		3.38%36.92%15.46%21.97%-27.62%0.26%
PPI
Astoria Real Assets ETF		16.96%30.05%6.43%11.33%4.04%0.22%

Correlation

The correlation between ETG and PPI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г.

0.66

The correlation between ETG and PPI has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund

Astoria Real Assets ETF

Часто сравнивают с ETG:
ETG с TDIVETG с JEPIETG с EXGETG с SPYETG с ETOETG с AKREXETG с VYM
Часто сравнивают с PPI:
PPI с TOTLPPI с FSPSXPPI с NANRPPI с VIVIXPPI с RAAXPPI с VTPPI с NDIV

Доходность на риск

ETG vs. PPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETG
Ранг доходности на риск ETG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PPI
Ранг доходности на риск PPI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETG c PPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и Astoria Real Assets ETF (PPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETGPPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.48

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.23

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

4.89

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

15.91

-10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETG vs. PPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETG на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа PPI равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETG и PPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETGPPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.48

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.81

-0.42

Просадки

Сравнение просадок ETG и PPI

Максимальная просадка ETG за все время составила -74.76%, что больше максимальной просадки PPI в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETG и PPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETGPPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.76%

-24.54%

-50.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.64%

-7.98%

-8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.95%

-20.70%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-2.90%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.47%

-6.49%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.45%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ETG и PPI

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Astoria Real Assets ETF (PPI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что ETG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETGPPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.09%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

12.56%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

15.72%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

19.03%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

19.03%

+2.22%

Сравнение комиссий ETG и PPI

ETG берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии PPI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETG и PPI

Дивидендная доходность ETG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности PPI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		6.69%6.72%8.03%7.02%9.94%6.02%6.74%6.83%9.08%7.69%8.74%7.93%
PPI
Astoria Real Assets ETF		1.01%1.06%0.60%2.87%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETG and PPI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETG has higher volatility (4.67%) compared to PPI (4.09%). In terms of maximum drawdown, ETG dropped -74.76% vs PPI's -24.54%.

PPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETG и PPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор