PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETG с EXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETG с EXG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ETG (Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund) and EXG (Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund) are both mutual funds - ETG is a Global Equities fund actively managed by Eaton Vance, while EXG is a Dividend fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past 10 years, ETG returned 12.99%/yr vs 10.39%/yr for EXG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETG charges 2.57%/yr vs 1.07%/yr for EXG.

Доходность

Сравнение доходности ETG и EXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETG показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у EXG с доходностью 2.69%. За последние 10 лет акции ETG превзошли акции EXG по среднегодовой доходности: 12.99% против 10.39% соответственно.

ETG

1 день
-1.45%
1 месяц
4.27%
С начала года
2.94%
6 месяцев
6.30%
1 год
22.84%
3 года*
21.34%
5 лет*
10.36%
10 лет*
12.99%

EXG

1 день
-1.25%
1 месяц
1.88%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.01%
1 год
19.37%
3 года*
16.30%
5 лет*
7.69%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETG и EXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		2.94%36.92%15.46%21.97%-27.62%33.08%10.08%43.62%-15.90%33.55%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		2.69%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%

Correlation

The correlation between ETG and EXG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2007 г.

0.73

The correlation between ETG and EXG shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.84 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Часто сравнивают с ETG:
ETG с TDIVETG с JEPIETG с SPYETG с ETOETG с AKREXETG с VYMETG с VT
Часто сравнивают с EXG:
EXG с ADXEXG с BXMIXEXG с BDJEXG с VOOEXG с CSQIXEXG с XYLDEXG с SCHD

Доходность на риск

ETG vs. EXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETG
Ранг доходности на риск ETG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETG c EXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETGEXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.42

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.08

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

6.21

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETG vs. EXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETG на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXG равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETG и EXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETGEXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.42

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.44

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.52

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.31

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ETG и EXG

Максимальная просадка ETG за все время составила -74.76%, что больше максимальной просадки EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETG и EXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETGEXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.76%

-58.45%

-16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.64%

-14.28%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.95%

-15.12%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.64%

-27.82%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.53%

-45.36%

-6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.25%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.48%

-9.62%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.12%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ETG и EXG

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что ETG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETGEXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.35%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

10.97%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

13.68%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

17.50%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

19.99%

+1.26%

Сравнение комиссий ETG и EXG

ETG берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии EXG в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETG и EXG

Дивидендная доходность ETG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности EXG в 8.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		6.72%6.72%8.03%7.02%9.94%6.02%6.74%6.83%9.08%7.69%8.74%7.93%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.34%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%

Часто задаваемые вопросы

ETG and EXG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETG has higher volatility (4.76%) compared to EXG (4.35%). In terms of maximum drawdown, ETG dropped -74.76% vs EXG's -58.45%.

ETG currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETG и EXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор