- ISIN
- US27828S1015
- CUSIP
- 27828S101
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 30 янв. 2004 г.
- Категория
- Global Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) прибавил 2.9% с начала года. Текущая цена акции ETG — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ETG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,637.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) показал доход в 2.94% с начала года и 22.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ETG составила 12.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 12.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ETG по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -25.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ETG закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -17.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.78% | -0.90% | -12.13% | 13.24% | 3.58% | -0.99% | 2.94% | ||||||
| 2025 | 4.42% | 0.25% | -2.50% | 2.67% | 8.51% | 5.26% | -0.40% | 1.31% | 1.87% | 4.75% | 1.82% | 4.33% | 36.92% |
| 2024 | 1.77% | 3.48% | 3.10% | -3.87% | 4.87% | 3.37% | 1.77% | 2.08% | 2.63% | -3.78% | 3.40% | -3.77% | 15.46% |
| 2023 | 10.21% | -3.40% | 2.37% | 1.31% | -1.85% | 5.93% | 4.26% | -2.93% | -7.33% | -5.29% | 14.94% | 4.06% | 21.97% |
| 2022 | -7.36% | -5.95% | 5.89% | -11.48% | -1.88% | -7.80% | 17.33% | -8.56% | -10.68% | 8.87% | -0.29% | -5.83% | -27.62% |
| 2021 | -3.62% | 4.52% | 5.58% | 5.78% | 3.61% | 1.90% | -0.89% | 8.09% | -3.78% | 4.94% | -1.69% | 5.37% | 33.08% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund has an annualized alpha of 1.16%, beta of 0.96, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 2004.
- This fund captured 130.85% of S&P 500 Index gains and 128.27% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.63, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.16%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 130.85%
- Участие в снижении
- 128.27%
Комиссия
Комиссия ETG составляет 2.57%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ETG имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ETG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.93 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 13.52 | -8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.55 | $1.55 | $1.46 | $1.20 | $1.50 | $1.37 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.33 | $1.23 | $1.23 |
Дивидендный доход | 6.72% | 6.72% | 8.03% | 7.02% | 9.94% | 6.02% | 6.74% | 6.83% | 9.08% | 7.69% | 8.74% | 7.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.00 | $0.65 | ||||||
| 2025 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.55 |
| 2024 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.46 |
| 2023 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.20 |
| 2022 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.10 | $0.10 | $1.50 |
| 2021 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund показал максимальную просадку в 74.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1208 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund составляет 1.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -74.76%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 9mo | 6y 5moиюль 2007 г. - дек. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -51.53%март 2020 г. | 1mo 1d | 8mo 28d | 9mo 29dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.64%сент. 2022 г. | 8mo 17d | 1y 9mo | 2y 5moянв. 2022 г. - июль 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -29.53%дек. 2018 г. | 3mo | 10mo 4d | 1y 29dсент. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -24.68%февр. 2016 г. | 8mo 13d | 1y 19d | 1y 9moиюнь 2015 г. - март 2017 г. |
Показатели просадок
| ETG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.76% | -56.78% | -17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.64% | -9.10% | -7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.95% | -18.90% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.64% | -25.43% | -6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.53% | -33.92% | -17.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -0.74% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.48% | -10.72% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 1.97% | +2.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ETG
Добавьте Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ETG