- ISIN
- US27828S1015
- CUSIP
- 27828S101
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 30 янв. 2004 г.
- Категория
- Global Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) прибавил 8.7% с начала года. Текущая цена акции ETG — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ETG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,687.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) показал доход в 8.73% с начала года и 26.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ETG составила 13.22%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- 7.52%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 21.85%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.22%
- Всё время*
- 8.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ETG по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -25.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ETG закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -17.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.78% | -0.90% | -12.13% | 13.24% | 3.58% | 1.47% | 0.85% | 2.20% | 8.73% | ||||
| 2025 | 4.42% | 0.25% | -2.50% | 2.67% | 8.51% | 5.26% | -0.40% | 1.31% | 1.87% | 4.75% | 1.82% | 4.33% | 36.92% |
| 2024 | 1.77% | 3.48% | 3.10% | -3.87% | 4.87% | 3.37% | 1.77% | 2.08% | 2.63% | -3.78% | 3.40% | -3.77% | 15.46% |
| 2023 | 10.21% | -3.40% | 2.37% | 1.31% | -1.85% | 5.93% | 4.26% | -2.93% | -7.33% | -5.29% | 14.94% | 4.06% | 21.97% |
| 2022 | -7.36% | -5.95% | 5.89% | -11.48% | -1.88% | -7.80% | 17.33% | -8.56% | -10.68% | 8.87% | -0.29% | -5.83% | -27.62% |
| 2021 | -3.62% | 4.52% | 5.58% | 5.78% | 3.61% | 1.90% | -0.89% | 8.09% | -3.78% | 4.94% | -1.69% | 5.37% | 33.08% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund has an annualized alpha of 1.29%, beta of 0.96, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 29, 2004.
- This fund captured 130.34% of S&P 500 Index gains and 127.44% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.63, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.29%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 130.34%
- Участие в снижении
- 127.44%
Комиссия
Комиссия ETG составляет 2.57%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ETG имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 46% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.50 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 10.58 | -4.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.55 | $1.55 | $1.46 | $1.20 | $1.50 | $1.37 | $1.23 | $1.23 | $1.23 | $1.33 | $1.23 | $1.23 |
Дивидендный доход | 6.43% | 6.72% | 8.03% | 7.02% | 9.94% | 6.02% | 6.74% | 6.83% | 9.08% | 7.69% | 8.74% | 7.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.00 | $0.90 | ||||
| 2025 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.55 |
| 2024 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.46 |
| 2023 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.20 |
| 2022 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.10 | $0.10 | $1.50 |
| 2021 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund показал максимальную просадку в 74.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1208 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-74.76%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 9mo | 6y 5moиюль 2007 г. - дек. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-51.53%март 2020 г. | 1mo 1d | 8mo 28d | 9mo 29dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-31.64%сент. 2022 г. | 8mo 17d | 1y 9mo | 2y 5moянв. 2022 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-29.53%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 10mo 4d | 1y 22dокт. 2018 г. - окт. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-24.68%февр. 2016 г. | 8mo 13d | 1y 19d | 1y 9moиюнь 2015 г. - март 2017 г. | — |
Показатели просадок
| ETG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.76% | -56.78% | -17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.64% | -9.10% | -7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.95% | -18.90% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.64% | -25.43% | -6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.53% | -33.92% | -17.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.17% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -10.69% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.14% | +2.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ETG
Добавьте Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ETG