PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETG с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETG с VT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ETG (Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds. ETG is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 10 years, ETG returned 13.33%/yr vs 12.96%/yr for VT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETG charges 2.57%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности ETG и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETG показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 10.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETG имеют среднегодовую доходность 13.33%, а акции VT немного отстают с 12.96%.

ETG

1 день
-1.90%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.63%
6 месяцев
3.61%
1 год
21.66%
3 года*
20.27%
5 лет*
9.48%
10 лет*
13.33%

VT

1 день
-2.05%
1 месяц
-0.44%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.32%
1 год
25.71%
3 года*
19.92%
5 лет*
10.51%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETG и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		1.63%36.92%15.46%21.97%-27.62%33.08%10.08%43.62%-15.90%33.55%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		10.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between ETG and VT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.77

The correlation between ETG and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с ETG:
ETG с TDIVETG с JEPIETG с EXGETG с SPYETG с ETOETG с PPIETG с VYM
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

ETG vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETG
Ранг доходности на риск ETG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETG c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETGVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.91

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.62

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.67

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

11.57

-6.42

ETG vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETG на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETG и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETG и VT

Максимальная просадка ETG за все время составила -74.76%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETG и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETGVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.76%

-50.27%

-24.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.64%

-9.67%

-6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.95%

-16.51%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.64%

-26.38%

-5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.53%

-34.24%

-17.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-2.80%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-7.00%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.23%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ETG и VT

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) составляет 5.20%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что ETG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETGVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.65%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

11.32%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

13.58%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

16.19%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

17.20%

+4.01%

Сравнение комиссий ETG и VT

ETG берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETG и VT

Дивидендная доходность ETG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		6.84%6.72%8.03%7.02%9.94%6.02%6.74%6.83%9.08%7.69%8.74%7.93%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

ETG and VT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.65%) compared to ETG (5.20%). In terms of maximum drawdown, ETG dropped -74.76% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETG и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор