PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAUSX с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAUSX с SVBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).

TAUSX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности TAUSX и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAUSX и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		-0.56%7.38%0.94%4.76%-14.69%-1.49%9.52%8.71%-0.38%3.88%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%

Доходность по периодам

С начала года, TAUSX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции TAUSX уступали акциям SVBAX по среднегодовой доходности: 1.61% против 9.13% соответственно.

TAUSX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.21%
1 год
3.64%
3 года*
3.01%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
1.61%

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Investment Grade Bond Fund

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с TAUSX:
TAUSX с BFFAXTAUSX с BFMCXTAUSX с JHNBXTAUSX с FFIZXTAUSX с DFXIXTAUSX с PRCIXTAUSX с CRAIX
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PCEFSVBAX с PAVE

Сравнение комиссий TAUSX и SVBAX

TAUSX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund

Доходность на риск

TAUSX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAUSX
Ранг доходности на риск TAUSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAUSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAUSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAUSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAUSX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAUSX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAUSX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAUSXSVBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.54

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.23

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.26

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

11.04

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAUSX vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAUSX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа SVBAX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAUSX и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAUSXSVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.54

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.71

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.85

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.68

+0.35

Корреляция

Корреляция между TAUSX и SVBAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAUSX и SVBAX

Дивидендная доходность TAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности SVBAX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		3.70%3.99%3.40%2.64%2.50%2.25%4.49%2.83%2.83%2.65%2.66%2.88%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Просадки

Сравнение просадок TAUSX и SVBAX

Максимальная просадка TAUSX за все время составила -19.90%, что меньше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAUSX и SVBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAUSXSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-40.81%

+20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-7.73%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-20.53%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.90%

-21.00%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-3.68%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-5.26%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.58%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TAUSX и SVBAX

Текущая волатильность для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) составляет 1.67%, в то время как у John Hancock Balanced Fund (SVBAX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что TAUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAUSXSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

3.92%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

6.35%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

11.22%

-6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

10.73%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

10.76%

-5.79%