PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAUSX с BFFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TAUSX и BFFAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение TAUSX с BFFAX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX).

TAUSX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. BFFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAUSX или BFFAX.

Доходность

Сравнение доходности TAUSX и BFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAUSX:

0.77

BFFAX:

0.94

Коэф-т Сортино

TAUSX:

1.01

BFFAX:

1.22

Коэф-т Омега

TAUSX:

1.12

BFFAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

TAUSX:

0.30

BFFAX:

0.32

Коэф-т Мартина

TAUSX:

1.71

BFFAX:

2.09

Индекс Язвы

TAUSX:

2.27%

BFFAX:

2.13%

Дневная вол-ть

TAUSX:

5.71%

BFFAX:

5.39%

Макс. просадка

TAUSX:

-19.54%

BFFAX:

-19.76%

Текущая просадка

TAUSX:

-8.26%

BFFAX:

-9.03%

Доходность по периодам

С начала года, TAUSX показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у BFFAX с доходностью 1.43%.

TAUSX

С начала года

1.09%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

0.11%

1 год

4.23%

3 года

1.14%

5 лет

-0.79%

10 лет

1.35%

BFFAX

С начала года

1.43%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

0.76%

1 год

4.92%

3 года

1.28%

5 лет

-1.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Investment Grade Bond Fund

American Funds The Bond Fund of America Class F-3

Сравнение комиссий TAUSX и BFFAX

TAUSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BFFAX в 0.20%.

TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAUSX и BFFAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAUSX
Ранг риск-скорректированной доходности TAUSX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAUSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAUSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAUSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAUSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAUSX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
BFFAX
Ранг риск-скорректированной доходности BFFAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFFAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFFAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFFAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFFAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFFAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAUSX c BFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAUSX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFFAX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAUSX и BFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAUSX и BFFAX

Дивидендная доходность TAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности BFFAX в 4.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		4.09%4.06%3.59%2.98%2.42%3.37%2.74%2.84%2.66%2.74%2.88%3.26%
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		4.69%4.68%3.95%3.22%2.36%5.38%4.01%2.73%2.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAUSX и BFFAX

Максимальная просадка TAUSX за все время составила -19.54%, примерно равная максимальной просадке BFFAX в -19.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAUSX и BFFAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TAUSX и BFFAX

John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) имеют волатильность 1.54% и 1.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...