PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAUSX с BFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAUSX с BFFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX).

TAUSX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. BFFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г..

Доходность

Сравнение доходности TAUSX и BFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAUSX и BFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		-0.56%7.38%0.94%4.76%-14.69%-1.49%9.52%8.71%-0.38%3.54%
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		-0.53%7.54%1.54%4.39%-13.00%-0.97%11.12%8.17%0.22%3.07%

Доходность по периодам

С начала года, TAUSX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у BFFAX с доходностью -0.53%.

TAUSX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.21%
1 год
3.64%
3 года*
3.01%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
1.61%

BFFAX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.32%
1 год
3.72%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Investment Grade Bond Fund

American Funds The Bond Fund of America Class F-3

Часто сравнивают с TAUSX:
TAUSX с BFMCXTAUSX с JHNBXTAUSX с FFIZXTAUSX с DFXIXTAUSX с PRCIXTAUSX с CRAIXTAUSX с DUTMX
Часто сравнивают с BFFAX:
BFFAX с GSLCBFFAX с AGGBFFAX с FTBFXBFFAX с LQDBFFAX с ^GSPCBFFAX с TIPBFFAX с PIMIX

Сравнение комиссий TAUSX и BFFAX

TAUSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BFFAX в 0.20%.

TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3

Доходность на риск

TAUSX vs. BFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAUSX
Ранг доходности на риск TAUSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAUSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAUSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAUSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAUSX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAUSX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BFFAX
Ранг доходности на риск BFFAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFFAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFFAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFFAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFFAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFFAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAUSX c BFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAUSXBFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.92

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.56

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

4.48

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAUSX vs. BFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAUSX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFFAX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAUSX и BFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAUSXBFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.92

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.01

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.43

+0.60

Корреляция

Корреляция между TAUSX и BFFAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAUSX и BFFAX

Дивидендная доходность TAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности BFFAX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		3.70%3.99%3.40%2.64%2.50%2.25%4.49%2.83%2.83%2.65%2.66%2.88%
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		4.12%4.48%4.67%3.28%2.46%1.98%5.38%3.80%2.72%2.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAUSX и BFFAX

Максимальная просадка TAUSX за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки BFFAX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAUSX и BFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAUSXBFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-17.74%

-2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-2.94%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-17.74%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-2.32%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-4.74%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.02%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TAUSX и BFFAX

John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что TAUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAUSXBFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.49%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.49%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

4.40%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

5.92%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

5.00%

-0.03%