PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAUSX с BFFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAUSX с BFFAX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX).

TAUSX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. BFFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAUSX или BFFAX.

Корреляция

Корреляция между TAUSX и BFFAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности TAUSX и BFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.68%
13.12%
TAUSX
BFFAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAUSX:

1.29

BFFAX:

1.48

Коэф-т Сортино

TAUSX:

1.90

BFFAX:

2.19

Коэф-т Омега

TAUSX:

1.23

BFFAX:

1.26

Коэф-т Кальмара

TAUSX:

0.51

BFFAX:

0.53

Коэф-т Мартина

TAUSX:

3.33

BFFAX:

3.78

Индекс Язвы

TAUSX:

2.20%

BFFAX:

2.09%

Дневная вол-ть

TAUSX:

5.66%

BFFAX:

5.35%

Макс. просадка

TAUSX:

-20.13%

BFFAX:

-19.76%

Текущая просадка

TAUSX:

-7.81%

BFFAX:

-7.82%

Доходность по периодам

С начала года, TAUSX показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у BFFAX с доходностью 2.77%.

TAUSX

С начала года

2.35%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

2.14%

1 год

7.44%

5 лет

-0.72%

10 лет

1.30%

BFFAX

С начала года

2.77%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

2.59%

1 год

8.00%

5 лет

-0.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TAUSX и BFFAX

TAUSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BFFAX в 0.20%.

TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund
График комиссии TAUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TAUSX: 0.74%
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3
График комиссии BFFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BFFAX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAUSX и BFFAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAUSX
Ранг риск-скорректированной доходности TAUSX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAUSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAUSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAUSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAUSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAUSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
BFFAX
Ранг риск-скорректированной доходности BFFAX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFFAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFFAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFFAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFFAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFFAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAUSX c BFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TAUSX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TAUSX: 1.29
BFFAX: 1.48
Коэффициент Сортино TAUSX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TAUSX: 1.90
BFFAX: 2.19
Коэффициент Омега TAUSX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TAUSX: 1.23
BFFAX: 1.26
Коэффициент Кальмара TAUSX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TAUSX: 0.51
BFFAX: 0.53
Коэффициент Мартина TAUSX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
TAUSX: 3.33
BFFAX: 3.78

Показатель коэффициента Шарпа TAUSX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFFAX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAUSX и BFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.29
1.48
TAUSX
BFFAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAUSX и BFFAX

Дивидендная доходность TAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности BFFAX в 4.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		4.03%4.06%3.59%2.98%2.21%2.25%2.74%2.84%2.66%2.74%2.71%3.26%
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		4.61%4.66%3.94%3.09%1.79%5.38%2.66%2.72%2.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAUSX и BFFAX

Максимальная просадка TAUSX за все время составила -20.13%, примерно равная максимальной просадке BFFAX в -19.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAUSX и BFFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-11.00%-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.81%
-7.82%
TAUSX
BFFAX

Волатильность

Сравнение волатильности TAUSX и BFFAX

John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) имеют волатильность 2.34% и 2.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.34%
2.24%
TAUSX
BFFAX