PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAUSX с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAUSX с JFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).

TAUSX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TAUSX и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAUSX и JFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		-0.56%7.38%0.94%4.76%-14.69%-1.49%9.52%8.71%-0.38%3.54%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%

Доходность по периодам

С начала года, TAUSX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.

TAUSX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.21%
1 год
3.64%
3 года*
3.01%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
1.61%

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Investment Grade Bond Fund

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с TAUSX:
TAUSX с BFFAXTAUSX с BFMCXTAUSX с JHNBXTAUSX с FFIZXTAUSX с DFXIXTAUSX с PRCIXTAUSX с CRAIX
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX

Сравнение комиссий TAUSX и JFIVX

TAUSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.

TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

TAUSX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAUSX
Ранг доходности на риск TAUSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAUSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAUSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAUSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAUSX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAUSX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAUSX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAUSXJFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.08

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.51

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.24

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

5.70

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAUSX vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAUSX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFIVX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAUSX и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAUSXJFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.08

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.70

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.74

+0.29

Корреляция

Корреляция между TAUSX и JFIVX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAUSX и JFIVX

Дивидендная доходность TAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности JFIVX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		3.70%3.99%3.40%2.64%2.50%2.25%4.49%2.83%2.83%2.65%2.66%2.88%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAUSX и JFIVX

Максимальная просадка TAUSX за все время составила -19.90%, что меньше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAUSX и JFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAUSXJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-33.81%

+13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-12.13%

+9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-24.67%

+4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-6.28%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-4.69%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.70%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TAUSX и JFIVX

Текущая волатильность для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) составляет 1.67%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TAUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAUSXJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

5.34%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

9.54%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

16.42%

-11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

16.55%

-10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

18.44%

-13.47%