PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAUSX с JHNBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAUSX с JHNBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX).

TAUSX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. JHNBX управляется John Hancock. Фонд был запущен 9 нояб. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности TAUSX и JHNBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAUSX и JHNBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		-0.56%7.38%0.94%4.76%-14.69%-1.49%9.52%8.71%-0.38%3.88%
JHNBX
John Hancock Bond Fund		-0.50%7.36%1.97%6.24%-15.22%-0.68%10.31%10.09%-1.15%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, TAUSX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у JHNBX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции TAUSX уступали акциям JHNBX по среднегодовой доходности: 1.61% против 2.28% соответственно.

TAUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.10%
1 год
3.75%
3 года*
3.01%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
1.61%

JHNBX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.85%
3 года*
3.89%
5 лет*
0.06%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Investment Grade Bond Fund

John Hancock Bond Fund

Часто сравнивают с TAUSX:
TAUSX с BFFAXTAUSX с BFMCXTAUSX с FFIZXTAUSX с DFXIXTAUSX с PRCIXTAUSX с CRAIXTAUSX с DUTMX
Часто сравнивают с JHNBX:
JHNBX с FBKWXJHNBX с TILUXJHNBX с AGGJHNBX с PIMIXJHNBX с PRPFXJHNBX с USGLXJHNBX с TAGRX

Сравнение комиссий TAUSX и JHNBX

TAUSX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии JHNBX в 0.76%.

JHNBX
John Hancock Bond Fund
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund

Доходность на риск

TAUSX vs. JHNBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAUSX
Ранг доходности на риск TAUSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAUSX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAUSX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAUSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAUSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAUSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
JHNBX
Ранг доходности на риск JHNBX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHNBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHNBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHNBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHNBX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHNBX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAUSX c JHNBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAUSXJHNBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.85

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

3.83

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAUSX vs. JHNBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAUSX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHNBX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAUSX и JHNBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAUSXJHNBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.85

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.01

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.47

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.75

+0.27

Корреляция

Корреляция между TAUSX и JHNBX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAUSX и JHNBX

Дивидендная доходность TAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности JHNBX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		3.70%3.99%3.40%2.64%2.50%2.25%4.49%2.83%2.83%2.65%2.66%2.88%
JHNBX
John Hancock Bond Fund		3.95%4.25%4.14%3.80%2.93%3.30%5.50%3.75%3.51%3.23%3.19%3.48%

Просадки

Сравнение просадок TAUSX и JHNBX

Максимальная просадка TAUSX за все время составила -19.90%, что меньше максимальной просадки JHNBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAUSX и JHNBX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAUSXJHNBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-24.74%

+4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-3.25%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-20.13%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.90%

-20.13%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-3.03%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-4.15%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.06%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TAUSX и JHNBX

John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX) имеют волатильность 1.67% и 1.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAUSXJHNBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.65%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.64%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

4.45%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

5.84%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

4.89%

+0.08%