Сравнение TAUSX с FFIZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX).
TAUSX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. FFIZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TAUSX и FFIZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAUSX и FFIZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAUSX John Hancock Investment Grade Bond Fund | -0.56% | 7.38% | 0.94% | 4.76% | -14.69% | -1.49% | 9.52% | 8.71% | -0.38% | 3.88% |
FFIZX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class | -1.32% | 19.93% | 13.37% | 19.44% | -18.15% | 15.97% | 16.51% | 26.01% | -7.20% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TAUSX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у FFIZX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции TAUSX уступали акциям FFIZX по среднегодовой доходности: 1.61% против 10.49% соответственно.
TAUSX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 1.61%
FFIZX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAUSX и FFIZX
TAUSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FFIZX в 0.08%.
Доходность на риск
TAUSX vs. FFIZX — Ранг доходности на риск
TAUSX
FFIZX
Сравнение TAUSX c FFIZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAUSX | FFIZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.32 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.91 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.83 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 8.44 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAUSX | FFIZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.32 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.56 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.71 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.63 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между TAUSX и FFIZX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAUSX и FFIZX
Дивидендная доходность TAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности FFIZX в 2.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAUSX John Hancock Investment Grade Bond Fund | 3.70% | 3.99% | 3.40% | 2.64% | 2.50% | 2.25% | 4.49% | 2.83% | 2.83% | 2.65% | 2.66% | 2.88% |
FFIZX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class | 2.41% | 2.38% | 2.23% | 2.00% | 2.13% | 2.08% | 2.02% | 18.32% | 2.26% | 1.86% | 2.04% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок TAUSX и FFIZX
Максимальная просадка TAUSX за все время составила -19.90%, что меньше максимальной просадки FFIZX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAUSX и FFIZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAUSX | FFIZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -30.69% | +10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -9.98% | +6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -26.07% | +6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.90% | -30.69% | +10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -5.92% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -4.72% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.17% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAUSX и FFIZX
Текущая волатильность для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) составляет 1.67%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что TAUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAUSX | FFIZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 5.25% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 8.15% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 13.93% | -9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 13.76% | -7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 14.85% | -9.88% |