PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAUSX с FFIZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAUSX с FFIZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAUSX (John Hancock Investment Grade Bond Fund) and FFIZX (Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class) are both mutual funds - TAUSX is a Intermediate Core Bond fund managed by John Hancock, while FFIZX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, TAUSX returned 1.54%/yr vs 11.46%/yr for FFIZX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TAUSX charges 0.74%/yr vs 0.08%/yr for FFIZX.

Доходность

Сравнение доходности TAUSX и FFIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAUSX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у FFIZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции TAUSX уступали акциям FFIZX по среднегодовой доходности: 1.54% против 11.46% соответственно.

TAUSX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.11%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.67%
3 года*
3.49%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
1.54%

FFIZX

1 день
-0.69%
1 месяц
3.30%
С начала года
10.18%
6 месяцев
10.78%
1 год
24.37%
3 года*
17.84%
5 лет*
8.97%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAUSX и FFIZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		-0.02%7.38%0.94%4.76%-14.69%-1.49%9.52%8.71%-0.38%3.88%
FFIZX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class		10.18%19.93%13.37%19.44%-18.15%15.97%16.51%26.01%-7.20%20.57%

Correlation

The correlation between TAUSX and FFIZX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.05

Over the past year, TAUSX and FFIZX have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Investment Grade Bond Fund

Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с TAUSX:
TAUSX с BFFAXTAUSX с BFMCXTAUSX с JHNBXTAUSX с JFIVXTAUSX с JAKRXTAUSX с DFXIXTAUSX с JFCIX
Часто сравнивают с FFIZX:
FFIZX с FNILXFFIZX с FXAIXFFIZX с VOOFFIZX с FIIIXFFIZX с FHTKXFFIZX с VTIFFIZX с VVIAX

Доходность на риск

TAUSX vs. FFIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAUSX
Ранг доходности на риск TAUSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAUSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAUSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAUSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAUSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAUSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FFIZX
Ранг доходности на риск FFIZX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIZX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIZX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIZX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIZX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIZX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAUSX c FFIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAUSXFFIZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.38

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.33

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

3.08

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

13.46

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAUSX vs. FFIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAUSX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа FFIZX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAUSX и FFIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAUSXFFIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.38

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.65

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.77

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.70

+0.32

Просадки

Сравнение просадок TAUSX и FFIZX

Максимальная просадка TAUSX за все время составила -19.90%, что меньше максимальной просадки FFIZX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAUSX и FFIZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAUSXFFIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-30.69%

+10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-8.10%

+4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.29%

-13.46%

+6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-26.07%

+6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.90%

-30.69%

+10.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-0.69%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-4.66%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.85%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TAUSX и FFIZX

Текущая волатильность для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) составляет 1.44%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что TAUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAUSXFFIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

3.28%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

8.41%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

10.46%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

13.79%

-7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

14.88%

-9.88%

Сравнение комиссий TAUSX и FFIZX

TAUSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FFIZX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAUSX и FFIZX

Дивидендная доходность TAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности FFIZX в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIZX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class		2.26%2.38%2.23%2.00%2.13%2.08%2.02%18.32%2.26%1.86%2.04%2.04%
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		4.06%3.99%3.40%2.64%2.50%2.25%4.49%2.83%2.83%2.65%2.66%2.88%

Часто задаваемые вопросы

TAUSX and FFIZX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFIZX has higher volatility (3.28%) compared to TAUSX (1.44%). In terms of maximum drawdown, TAUSX dropped -19.90% vs FFIZX's -30.69%.

FFIZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAUSX и FFIZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор