График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в John Hancock Investment Grade Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) показал доход в -0.78% с начала года и 3.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TAUSX составила 1.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
John Hancock Investment Grade Bond Fund
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 1.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TAUSX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 1.62% | -2.57% | -0.78% | |||||||||
| 2025 | 0.56% | 2.34% | -0.22% | 0.21% | -0.67% | 1.78% | -0.33% | 1.32% | 1.09% | 0.65% | 0.64% | -0.19% | 7.38% |
| 2024 | -0.02% | -1.42% | 0.67% | -2.56% | 1.70% | 0.67% | 2.45% | 1.41% | 1.40% | -2.68% | 1.22% | -1.74% | 0.94% |
| 2023 | 3.62% | -2.21% | 1.95% | 0.50% | -1.02% | -0.24% | -0.02% | -1.00% | -3.02% | -2.31% | 4.83% | 3.95% | 4.76% |
| 2022 | -2.07% | -1.34% | -2.98% | -3.78% | 0.00% | -2.18% | 2.23% | -2.47% | -4.56% | -1.65% | 3.71% | -0.38% | -14.69% |
| 2021 | -0.63% | -1.36% | -1.29% | 0.91% | 0.26% | 0.90% | 1.08% | -0.21% | -0.84% | -0.21% | 0.16% | -0.23% | -1.49% |
Метрики бенчмарка
John Hancock Investment Grade Bond Fund: годовая альфа составляет 4.50%, бета — -0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 03.01.1992.
- Этот фонд участвовал в 14.13% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -1.28%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.50%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 14.13%
- Участие в снижении
- -1.28%
Комиссия
Комиссия TAUSX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TAUSX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TAUSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.40 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 6.61 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TAUSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность John Hancock Investment Grade Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.37 | $0.30 | $0.24 | $0.22 | $0.24 | $0.50 | $0.30 | $0.29 | $0.28 | $0.28 | $0.30 |
Дивидендный доход | 3.71% | 3.99% | 3.40% | 2.64% | 2.50% | 2.25% | 4.49% | 2.83% | 2.83% | 2.65% | 2.66% | 2.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Investment Grade Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.37 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.30 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.24 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
John Hancock Investment Grade Bond Fund показал максимальную просадку в 19.90%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка John Hancock Investment Grade Bond Fund составляет 5.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.9% | 5 авг. 2021 г. | 308 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.88% | 24 янв. 2008 г. | 213 | 24 нояб. 2008 г. | 156 | 10 июл. 2009 г. | 369 |
| -8.77% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 57 | 10 июн. 2020 г. | 66 |
| -5.37% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 164 | 1 мая 2014 г. | 251 |
| -5.3% | 16 июн. 2003 г. | 43 | 14 авг. 2003 г. | 134 | 26 февр. 2004 г. | 177 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...