- ISIN
- US41014P1021
- CUSIP
- 41014P102
- Эмитент
- John Hancock
- Дата выпуска
- 31 дек. 1991 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции TAUSX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TAUSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $978.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) показал доход в 0.20% с начала года и 5.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TAUSX составила 1.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
John Hancock Investment Grade Bond Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 1.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TAUSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TAUSX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 1.62% | -2.04% | 0.22% | 0.22% | 0.00% | 0.20% | ||||||
| 2025 | 0.56% | 2.34% | -0.22% | 0.21% | -0.67% | 1.78% | -0.33% | 1.32% | 1.09% | 0.65% | 0.64% | -0.19% | 7.38% |
| 2024 | -0.02% | -1.42% | 0.67% | -2.56% | 1.70% | 0.67% | 2.45% | 1.41% | 1.40% | -2.68% | 1.22% | -1.74% | 0.94% |
| 2023 | 3.62% | -2.21% | 1.95% | 0.50% | -1.02% | -0.24% | -0.02% | -1.00% | -3.02% | -2.31% | 4.83% | 3.95% | 4.76% |
| 2022 | -2.07% | -1.34% | -2.98% | -3.78% | 0.00% | -2.18% | 2.23% | -2.47% | -4.56% | -1.65% | 3.71% | -0.38% | -14.69% |
| 2021 | -0.63% | -1.36% | -1.29% | 0.91% | 0.26% | 0.90% | 1.08% | -0.21% | -0.84% | -0.21% | 0.16% | -0.23% | -1.49% |
Метрики бенчмарка
John Hancock Investment Grade Bond Fund has an annualized alpha of 4.51%, beta of -0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1992.
- This fund captured 13.89% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.41%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.51%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 13.89%
- Участие в снижении
- -1.41%
Комиссия
Комиссия TAUSX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TAUSX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TAUSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.93 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 13.52 | -8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность John Hancock Investment Grade Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.37 | $0.30 | $0.24 | $0.22 | $0.24 | $0.50 | $0.30 | $0.29 | $0.28 | $0.28 | $0.30 |
Дивидендный доход | 4.05% | 3.99% | 3.40% | 2.64% | 2.50% | 2.25% | 4.49% | 2.83% | 2.83% | 2.65% | 2.66% | 2.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Investment Grade Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.37 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.30 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.24 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
John Hancock Investment Grade Bond Fund показал максимальную просадку в 19.90%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка John Hancock Investment Grade Bond Fund составляет 4.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.90%окт. 2022 г. | 1y 2mo | — | 4y 10moавг. 2021 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -11.88%нояб. 2008 г. | 10mo 5d | 7mo 18d | 1y 5moянв. 2008 г. - июль 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -8.77%март 2020 г. | 10d | 2mo 23d | 3mo 3dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.37%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 7mo 28d | 12mo 3dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Откат 2003 года2003 | -5.30%авг. 2003 г. | 1mo 29d | 6mo 16d | 8mo 15dиюнь 2003 г. - февр. 2004 г. |
Показатели просадок
| TAUSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -56.78% | +36.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -9.10% | +5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.29% | -18.90% | +11.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -25.43% | +5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.90% | -33.92% | +14.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -0.74% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -10.72% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.97% | -0.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TAUSX
Добавьте John Hancock Investment Grade Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TAUSX