PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US41014P1021

CUSIP

41014P102

Эмитент

John Hancock

Дата выпуска

31 дек. 1991 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия TAUSX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Investment Grade Bond Fund

Популярные сравнения:
TAUSX с BFFAX TAUSX с BFMCX
Популярные сравнения:
TAUSX с BFFAX TAUSX с BFMCX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) показал доход в 1.09% с начала года и 4.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TAUSX составила 1.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

TAUSX

С начала года

1.09%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

0.11%

1 год

4.23%

3 года

1.14%

5 лет

-0.79%

10 лет

1.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-3.08%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TAUSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.56%2.35%-0.23%0.21%-1.76%1.09%
2024-0.02%-1.42%0.99%-2.56%1.70%1.00%2.45%1.41%1.40%-2.67%1.22%-1.73%1.60%
20233.62%-2.21%1.95%0.50%-1.02%-0.24%-0.02%-0.67%-2.70%-1.97%4.83%3.95%5.82%
2022-2.07%-1.34%-2.98%-3.78%-0.01%-1.95%2.46%-2.47%-4.56%-1.65%3.70%-0.38%-14.30%
2021-0.46%-1.36%-1.29%0.91%0.26%0.90%1.08%-0.21%-0.84%-0.21%0.16%-0.23%-1.33%
20202.08%1.49%-2.79%2.46%0.93%1.38%1.71%-0.53%0.00%-0.46%1.44%0.40%8.29%
20191.14%0.15%1.91%0.05%1.68%1.18%0.23%2.58%-0.53%0.21%-0.17%-0.07%8.62%
2018-1.02%-0.84%0.43%-0.64%0.53%0.04%0.14%0.53%-0.55%-0.85%0.44%1.45%-0.37%
20170.42%0.81%-0.14%0.81%0.70%0.12%0.32%0.89%-0.45%0.02%-0.08%0.41%3.89%
20160.89%0.31%1.08%0.78%0.02%1.64%0.87%-0.07%0.02%-0.63%-2.24%0.19%2.83%
20152.10%-0.90%0.50%-0.34%-0.23%-1.10%0.70%-0.35%0.51%0.03%-0.15%-0.58%0.15%
20141.53%0.66%-0.11%0.94%1.11%0.26%-0.22%1.01%-0.53%0.70%0.60%0.13%6.24%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TAUSX составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TAUSX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAUSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAUSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAUSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAUSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAUSX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

John Hancock Investment Grade Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 27 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.77
  • За 5 лет: -0.13
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 1.00

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность John Hancock Investment Grade Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.37$0.36$0.33$0.27$0.26$0.38$0.29$0.29$0.28$0.28$0.30$0.35

Дивидендный доход

4.09%4.06%3.59%2.98%2.42%3.37%2.74%2.84%2.66%2.74%2.88%3.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Investment Grade Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.36
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.27
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.07$0.26
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.14$0.38
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.29
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.29
2017$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.28
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.30
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.05$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

John Hancock Investment Grade Bond Fund показал максимальную просадку в 19.54%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка John Hancock Investment Grade Bond Fund составляет 8.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.54%5 авг. 2021 г.30824 окт. 2022 г.———
-11.87%24 янв. 2008 г.21224 нояб. 2008 г.15610 июл. 2009 г.368
-8.77%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.5710 июн. 2020 г.66
-5.37%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.1641 мая 2014 г.251
-5.29%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.13426 февр. 2004 г.176
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...