Сравнение TAUSX с BFMCX
TAUSX (John Hancock Investment Grade Bond Fund) and BFMCX (BlackRock Core Bond Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, TAUSX returned 1.50%/yr vs 1.48%/yr for BFMCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TAUSX charges 0.74%/yr vs 0.44%/yr for BFMCX.
Доходность
Сравнение доходности TAUSX и BFMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAUSX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у BFMCX с доходностью 0.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TAUSX имеют среднегодовую доходность 1.50%, а акции BFMCX немного отстают с 1.48%.
TAUSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- 1.50%
BFMCX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение доходности по годам TAUSX и BFMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAUSX John Hancock Investment Grade Bond Fund | -0.02% | 7.38% | 0.94% | 4.76% | -14.69% | -1.49% | 9.52% | 8.71% | -0.38% | 3.88% |
BFMCX BlackRock Core Bond Portfolio | 0.07% | 7.43% | 0.66% | 5.32% | -14.35% | -1.52% | 8.32% | 9.85% | -0.28% | 3.16% |
Correlation
The correlation between TAUSX and BFMCX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1992 г. | 0.86 |
The correlation between TAUSX and BFMCX shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.97 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAUSX vs. BFMCX — Ранг доходности на риск
TAUSX
BFMCX
Сравнение TAUSX c BFMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAUSX | BFMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 3.73 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAUSX и BFMCX
Максимальная просадка TAUSX за все время составила -19.90%, примерно равная максимальной просадке BFMCX в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAUSX и BFMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAUSX | BFMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -19.49% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -3.25% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.29% | -6.76% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -19.32% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.90% | -19.49% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -3.87% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -2.73% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.19% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAUSX и BFMCX
John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что TAUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAUSX | BFMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.10% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 3.07% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 4.01% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 6.15% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 5.06% | -0.05% |
Сравнение комиссий TAUSX и BFMCX
TAUSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BFMCX в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAUSX и BFMCX
Дивидендная доходность TAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности BFMCX в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMCX BlackRock Core Bond Portfolio | 4.37% | 4.10% | 3.86% | 3.21% | 1.86% | 2.11% | 5.78% | 2.86% | 3.02% | 2.69% | 2.41% | 2.57% |
TAUSX John Hancock Investment Grade Bond Fund | 4.06% | 3.99% | 3.40% | 2.64% | 2.50% | 2.25% | 4.49% | 2.83% | 2.83% | 2.65% | 2.66% | 2.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TAUSX and BFMCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TAUSX has higher volatility (1.26%) compared to BFMCX (1.10%). In terms of maximum drawdown, TAUSX dropped -19.90% vs BFMCX's -19.49%.
BFMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAUSX и BFMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор