PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAUSX с BFMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TAUSX и BFMCX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение TAUSX с BFMCX

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX).

TAUSX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. BFMCX управляется Blackrock. Фонд был запущен 9 дек. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAUSX или BFMCX.

Доходность

Сравнение доходности TAUSX и BFMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAUSX:

0.77

BFMCX:

0.80

Коэф-т Сортино

TAUSX:

1.01

BFMCX:

1.06

Коэф-т Омега

TAUSX:

1.12

BFMCX:

1.12

Коэф-т Кальмара

TAUSX:

0.30

BFMCX:

0.32

Коэф-т Мартина

TAUSX:

1.71

BFMCX:

1.67

Индекс Язвы

TAUSX:

2.27%

BFMCX:

2.33%

Дневная вол-ть

TAUSX:

5.71%

BFMCX:

5.53%

Макс. просадка

TAUSX:

-19.54%

BFMCX:

-18.91%

Текущая просадка

TAUSX:

-8.26%

BFMCX:

-7.52%

Доходность по периодам

С начала года, TAUSX показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у BFMCX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции TAUSX уступали акциям BFMCX по среднегодовой доходности: 1.35% против 1.64% соответственно.

TAUSX

С начала года

1.09%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

1.00%

1 год

4.23%

3 года

1.14%

5 лет

-0.79%

10 лет

1.35%

BFMCX

С начала года

1.43%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

1.27%

1 год

4.28%

3 года

1.24%

5 лет

-0.77%

10 лет

1.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Investment Grade Bond Fund

BlackRock Core Bond Portfolio

Сравнение комиссий TAUSX и BFMCX

TAUSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BFMCX в 0.44%.

TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund
BFMCX
BlackRock Core Bond Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAUSX и BFMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAUSX
Ранг риск-скорректированной доходности TAUSX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAUSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAUSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAUSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAUSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAUSX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
BFMCX
Ранг риск-скорректированной доходности BFMCX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFMCX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFMCX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFMCX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFMCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFMCX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAUSX c BFMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAUSX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFMCX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAUSX и BFMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAUSX и BFMCX

Дивидендная доходность TAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что сопоставимо с доходностью BFMCX в 4.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		4.09%4.06%3.59%2.98%2.42%3.37%2.74%2.84%2.66%2.74%2.88%3.26%
BFMCX
BlackRock Core Bond Portfolio		4.13%4.20%3.79%2.54%2.50%5.76%2.85%4.61%2.69%2.43%2.58%2.98%

Просадки

Сравнение просадок TAUSX и BFMCX

Максимальная просадка TAUSX за все время составила -19.54%, примерно равная максимальной просадке BFMCX в -18.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAUSX и BFMCX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TAUSX и BFMCX

John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что TAUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...