PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAUSX с BFMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAUSX с BFMCX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX).

TAUSX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. BFMCX управляется Blackrock. Фонд был запущен 9 дек. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAUSX или BFMCX.

Корреляция

Корреляция между TAUSX и BFMCX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности TAUSX и BFMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
235.48%
187.54%
TAUSX
BFMCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAUSX:

1.29

BFMCX:

1.29

Коэф-т Сортино

TAUSX:

1.90

BFMCX:

1.91

Коэф-т Омега

TAUSX:

1.23

BFMCX:

1.23

Коэф-т Кальмара

TAUSX:

0.51

BFMCX:

0.42

Коэф-т Мартина

TAUSX:

3.33

BFMCX:

3.13

Индекс Язвы

TAUSX:

2.20%

BFMCX:

2.26%

Дневная вол-ть

TAUSX:

5.66%

BFMCX:

5.52%

Макс. просадка

TAUSX:

-20.13%

BFMCX:

-22.25%

Текущая просадка

TAUSX:

-7.81%

BFMCX:

-10.45%

Доходность по периодам

С начала года, TAUSX показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у BFMCX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции TAUSX превзошли акции BFMCX по среднегодовой доходности: 1.30% против 1.05% соответственно.

TAUSX

С начала года

2.35%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

2.14%

1 год

7.44%

5 лет

-0.72%

10 лет

1.30%

BFMCX

С начала года

2.63%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.08%

1 год

7.22%

5 лет

-1.31%

10 лет

1.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TAUSX и BFMCX

TAUSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BFMCX в 0.44%.

TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund
График комиссии TAUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TAUSX: 0.74%
BFMCX
BlackRock Core Bond Portfolio
График комиссии BFMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BFMCX: 0.44%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAUSX и BFMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAUSX
Ранг риск-скорректированной доходности TAUSX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAUSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAUSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAUSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAUSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAUSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
BFMCX
Ранг риск-скорректированной доходности BFMCX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFMCX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFMCX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFMCX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFMCX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFMCX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAUSX c BFMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TAUSX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TAUSX: 1.29
BFMCX: 1.29
Коэффициент Сортино TAUSX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TAUSX: 1.90
BFMCX: 1.91
Коэффициент Омега TAUSX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TAUSX: 1.23
BFMCX: 1.23
Коэффициент Кальмара TAUSX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TAUSX: 0.51
BFMCX: 0.42
Коэффициент Мартина TAUSX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
TAUSX: 3.33
BFMCX: 3.13

Показатель коэффициента Шарпа TAUSX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFMCX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAUSX и BFMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.29
1.29
TAUSX
BFMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAUSX и BFMCX

Дивидендная доходность TAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности BFMCX в 4.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		4.03%4.06%3.59%2.98%2.21%2.25%2.74%2.84%2.66%2.74%2.71%3.26%
BFMCX
BlackRock Core Bond Portfolio		4.13%4.21%3.64%2.47%1.61%1.99%2.85%2.84%2.69%2.43%2.42%2.98%

Просадки

Сравнение просадок TAUSX и BFMCX

Максимальная просадка TAUSX за все время составила -20.13%, что меньше максимальной просадки BFMCX в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAUSX и BFMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.81%
-10.45%
TAUSX
BFMCX

Волатильность

Сравнение волатильности TAUSX и BFMCX

John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) имеют волатильность 2.34% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.34%
2.25%
TAUSX
BFMCX