PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAUSX с BFMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TAUSX и BFMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAUSX и BFMCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund
-0.56%7.38%0.94%4.76%-14.69%-1.49%9.52%8.71%-0.38%3.88%
BFMCX
BlackRock Core Bond Portfolio
-0.58%7.43%0.66%5.32%-14.35%-1.52%8.32%9.85%-0.28%3.16%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TAUSX показывает доходность -0.56%, а BFMCX немного ниже – -0.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TAUSX имеют среднегодовую доходность 1.61%, а акции BFMCX немного отстают с 1.56%.


TAUSX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.21%
1 год
3.64%
3 года*
3.01%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
1.61%

BFMCX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.16%
1 год
3.70%
3 года*
2.98%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Investment Grade Bond Fund

BlackRock Core Bond Portfolio

Сравнение комиссий TAUSX и BFMCX

TAUSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BFMCX в 0.44%.


Доходность на риск

TAUSX vs. BFMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAUSX
Ранг доходности на риск TAUSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAUSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAUSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAUSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAUSX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAUSX: 3636
Ранг коэф-та Мартина

BFMCX
Ранг доходности на риск BFMCX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFMCX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFMCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFMCX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFMCX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFMCX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAUSX c BFMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TAUSXBFMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.90

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.27

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.38

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

4.32

-0.15

TAUSX vs. BFMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAUSX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFMCX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAUSX и BFMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TAUSXBFMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.90

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.06

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.31

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.87

+0.15

Корреляция

Корреляция между TAUSX и BFMCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAUSX и BFMCX

Дивидендная доходность TAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности BFMCX в 3.91%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund
3.70%3.99%3.40%2.64%2.50%2.25%4.49%2.83%2.83%2.65%2.66%2.88%
BFMCX
BlackRock Core Bond Portfolio
3.91%4.10%3.86%3.21%1.86%2.11%5.78%2.86%3.02%2.69%2.41%2.57%

Просадки

Сравнение просадок TAUSX и BFMCX

Максимальная просадка TAUSX за все время составила -19.90%, примерно равная максимальной просадке BFMCX в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAUSX и BFMCX.


Загрузка...

Показатели просадок


TAUSXBFMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-19.49%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-3.19%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-19.32%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.90%

-19.49%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-4.50%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-2.73%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.02%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TAUSX и BFMCX

Текущая волатильность для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) составляет 1.67%, в то время как у BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что TAUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TAUSXBFMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.78%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.77%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

4.45%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

6.10%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

5.03%

-0.06%