PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAUSX с JVLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAUSX с JVLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).

TAUSX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TAUSX и JVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAUSX и JVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		-0.56%7.38%0.94%4.76%-14.69%-1.49%9.52%8.71%-0.38%3.88%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		1.78%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%22.70%-9.75%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, TAUSX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции TAUSX уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 1.61% против 11.43% соответственно.

TAUSX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.21%
1 год
3.64%
3 года*
3.01%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
1.61%

JVLIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.36%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Investment Grade Bond Fund

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с TAUSX:
TAUSX с BFFAXTAUSX с BFMCXTAUSX с JHNBXTAUSX с FFIZXTAUSX с DFXIXTAUSX с PRCIXTAUSX с CRAIX
Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с VFIAXJVLIX с IVEJVLIX с VUGJVLIX с VTVJVLIX с FLCOXJVLIX с VASVX

Сравнение комиссий TAUSX и JVLIX

TAUSX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии JVLIX в 0.76%.

JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund

Доходность на риск

TAUSX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAUSX
Ранг доходности на риск TAUSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAUSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAUSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAUSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAUSX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAUSX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAUSX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAUSXJVLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.17

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.66

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.73

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

7.89

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAUSX vs. JVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAUSX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JVLIX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAUSX и JVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAUSXJVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.17

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.63

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.61

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.34

+0.68

Корреляция

Корреляция между TAUSX и JVLIX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAUSX и JVLIX

Дивидендная доходность TAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности JVLIX в 6.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		3.70%3.99%3.40%2.64%2.50%2.25%4.49%2.83%2.83%2.65%2.66%2.88%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		6.52%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%

Просадки

Сравнение просадок TAUSX и JVLIX

Максимальная просадка TAUSX за все время составила -19.90%, что меньше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAUSX и JVLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAUSXJVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-59.12%

+39.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-11.86%

+8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-20.48%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.90%

-40.33%

+20.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-5.70%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-10.57%

+8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.60%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TAUSX и JVLIX

Текущая волатильность для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) составляет 1.67%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что TAUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAUSXJVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

5.08%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

9.76%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

16.78%

-12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

17.33%

-11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

18.89%

-13.92%