Сравнение TASVX с VSMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX).
TASVX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TASVX и VSMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TASVX и VSMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 5.01% | 13.71% | 18.76% | 16.92% | -11.44% | 41.68% | -3.08% | 15.56% | -19.00% | 6.21% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.35% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
Доходность по периодам
С начала года, TASVX показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у VSMVX с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции TASVX превзошли акции VSMVX по среднегодовой доходности: 10.16% против 9.53% соответственно.
TASVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.16%
VSMVX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TASVX и VSMVX
TASVX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.
Доходность на риск
TASVX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск
TASVX
VSMVX
Сравнение TASVX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TASVX | VSMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.00 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.52 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.52 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 5.76 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TASVX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.00 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.22 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.40 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TASVX и VSMVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASVX и VSMVX
Дивидендная доходность TASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VSMVX в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 1.23% | 1.29% | 26.54% | 3.43% | 22.08% | 1.46% | 1.38% | 2.81% | 10.87% | 13.42% | 1.83% | 45.04% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок TASVX и VSMVX
Максимальная просадка TASVX за все время составила -59.79%, что больше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASVX и VSMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TASVX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -47.61% | -12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -15.74% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -28.81% | +4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.79% | -47.61% | -12.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -6.15% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -7.72% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 4.15% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TASVX и VSMVX
PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что TASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TASVX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 5.50% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 13.57% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 23.83% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 22.18% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 24.15% | +2.33% |