Сравнение TASVX с SDMZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX).
TASVX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TASVX и SDMZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TASVX и SDMZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 5.01% | 13.71% | 18.76% | 16.92% | -11.44% | 41.68% | -3.08% | 15.56% | -19.00% | 6.21% |
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | -0.15% | 6.18% | 5.64% | 6.25% | -4.82% | -0.19% | 3.97% | 7.92% | 0.95% | 3.96% |
Доходность по периодам
С начала года, TASVX показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у SDMZX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции TASVX превзошли акции SDMZX по среднегодовой доходности: 10.16% против 3.14% соответственно.
TASVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.16%
SDMZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TASVX и SDMZX
TASVX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SDMZX в 0.46%.
Доходность на риск
TASVX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск
TASVX
SDMZX
Сравнение TASVX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TASVX | SDMZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.11 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 3.67 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.51 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 3.30 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 13.37 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TASVX | SDMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.11 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.18 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 1.28 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.22 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между TASVX и SDMZX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASVX и SDMZX
Дивидендная доходность TASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SDMZX в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 1.23% | 1.29% | 26.54% | 3.43% | 22.08% | 1.46% | 1.38% | 2.81% | 10.87% | 13.42% | 1.83% | 45.04% |
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 4.29% | 4.62% | 4.57% | 3.36% | 4.70% | 2.76% | 3.10% | 6.18% | 3.47% | 2.64% | 2.76% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок TASVX и SDMZX
Максимальная просадка TASVX за все время составила -59.79%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASVX и SDMZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TASVX | SDMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -9.76% | -50.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -1.44% | -12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -8.51% | -16.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.79% | -9.76% | -50.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -1.11% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -1.00% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 0.36% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TASVX и SDMZX
PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что TASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TASVX | SDMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 0.70% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 1.41% | +11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 2.11% | +19.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 2.30% | +20.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 2.46% | +24.02% |