Сравнение TASVX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
TASVX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности TASVX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TASVX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 5.01% | 13.71% | 18.76% | 16.92% | -11.44% | 41.68% | -3.08% | 15.56% | -19.00% | 6.21% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 9.06% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TASVX показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 9.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TASVX имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции HWSIX немного впереди с 10.20%.
TASVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.16%
HWSIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TASVX и HWSIX
TASVX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
TASVX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
TASVX
HWSIX
Сравнение TASVX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TASVX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.79 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.24 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.18 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 4.41 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TASVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.79 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.43 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.45 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TASVX и HWSIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASVX и HWSIX
Дивидендная доходность TASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности HWSIX в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 1.23% | 1.29% | 26.54% | 3.43% | 22.08% | 1.46% | 1.38% | 2.81% | 10.87% | 13.42% | 1.83% | 45.04% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.92% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок TASVX и HWSIX
Максимальная просадка TASVX за все время составила -59.79%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASVX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TASVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -72.00% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -16.44% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -26.92% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.79% | -53.67% | -6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -1.06% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -12.12% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 4.42% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TASVX и HWSIX
PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что TASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TASVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 4.45% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 12.99% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 23.98% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 21.71% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 24.67% | +1.81% |