Сравнение TASVX с HWSIX
TASVX (PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund) and HWSIX (Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TASVX returned 11.18%/yr vs 11.32%/yr for HWSIX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. TASVX charges 0.79%/yr vs 1.06%/yr for HWSIX.
Доходность
Сравнение доходности TASVX и HWSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TASVX показывает доходность 26.03%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 28.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TASVX имеют среднегодовую доходность 11.18%, а акции HWSIX немного впереди с 11.32%.
TASVX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.64%
- 6 месяцев
- 16.23%
- С начала года
- 26.03%
- 1 год
- 45.11%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 11.18%
- Всё время*
- 11.12%
HWSIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 8.18%
- 6 месяцев
- 17.32%
- С начала года
- 28.14%
- 1 год
- 32.60%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 11.32%
- Всё время*
- 9.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TASVX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 26.03% | 13.71% | 18.76% | 16.92% | -11.44% | 41.68% | -3.08% | 15.56% | -19.00% | 6.21% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 28.14% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Correlation
The correlation between TASVX and HWSIX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1993 г. | 0.88 |
The correlation between TASVX and HWSIX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TASVX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
TASVX
HWSIX
Сравнение TASVX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TASVX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.37 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | 3.34 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.83 | 11.31 | +7.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TASVX и HWSIX
Максимальная просадка TASVX за все время составила -59.79%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASVX и HWSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TASVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -72.00% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -10.01% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.91% | -26.92% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -26.92% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.79% | -53.67% | -6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -12.03% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.95% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TASVX и HWSIX
PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что TASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TASVX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 3.09% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 10.46% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 16.26% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 21.21% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 24.52% | +1.83% |
Сравнение комиссий TASVX и HWSIX
TASVX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASVX и HWSIX
Дивидендная доходность TASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности HWSIX в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.79% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 1.02% | 1.29% | 26.54% | 3.43% | 22.08% | 1.46% | 1.38% | 2.81% | 10.87% | 13.42% | 1.83% | 45.04% |
Часто задаваемые вопросы
TASVX and HWSIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TASVX has higher volatility (3.73%) compared to HWSIX (3.09%). In terms of maximum drawdown, TASVX dropped -59.79% vs HWSIX's -72.00%.
TASVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TASVX и HWSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор