PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TASVX с HWSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TASVX и HWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TASVX показывает доходность 26.03%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 28.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TASVX имеют среднегодовую доходность 11.18%, а акции HWSIX немного впереди с 11.32%.


TASVX

1 день
0.84%
1 месяц
3.64%
6 месяцев
16.23%
С начала года
26.03%
1 год
45.11%
3 года*
22.30%
5 лет*
13.95%
10 лет*
11.18%
Всё время*
11.12%

HWSIX

1 день
1.16%
1 месяц
8.18%
6 месяцев
17.32%
С начала года
28.14%
1 год
32.60%
3 года*
13.11%
5 лет*
12.88%
10 лет*
11.32%
Всё время*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам TASVX и HWSIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TASVX
PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund
26.03%13.71%18.76%16.92%-11.44%41.68%-3.08%15.56%-19.00%6.21%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund
28.14%1.60%5.00%18.85%2.97%35.54%-0.31%20.54%-15.03%7.66%

Correlation

The correlation between TASVX and HWSIX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1993 г.

0.88

The correlation between TASVX and HWSIX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Доходность на риск

TASVX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

TASVX
Ранг доходности на риск TASVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASVX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TASVX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TASVXHWSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.33

3.34

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.83

11.31

+7.53

TASVX vs. HWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TASVX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа HWSIX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TASVX и HWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TASVX и HWSIX

Максимальная просадка TASVX за все время составила -59.79%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASVX и HWSIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TASVXHWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.79%

-72.00%

+12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-10.01%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

-26.92%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

-26.92%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.79%

-53.67%

-6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-12.03%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.95%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TASVX и HWSIX

PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что TASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TASVXHWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.09%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

10.46%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

16.26%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

21.21%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

24.52%

+1.83%

Сравнение комиссий TASVX и HWSIX

TASVX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TASVX и HWSIX

Дивидендная доходность TASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности HWSIX в 0.79%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund
0.79%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%
TASVX
PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund
1.02%1.29%26.54%3.43%22.08%1.46%1.38%2.81%10.87%13.42%1.83%45.04%

Часто задаваемые вопросы


TASVX and HWSIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TASVX has higher volatility (3.73%) compared to HWSIX (3.09%). In terms of maximum drawdown, TASVX dropped -59.79% vs HWSIX's -72.00%.

TASVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TASVX и HWSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор