PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TASCX с VRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TASCX с VRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX).

TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г.. VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TASCX и VRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TASCX и VRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		7.85%14.79%3.04%22.49%-1.87%25.92%-2.96%22.92%-12.55%8.89%
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		4.95%12.21%8.07%14.71%-14.52%28.06%4.81%22.40%-12.83%7.91%

Доходность по периодам

С начала года, TASCX показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у VRTVX с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции TASCX превзошли акции VRTVX по среднегодовой доходности: 10.35% против 9.58% соответственно.

TASCX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.18%
С начала года
7.85%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.06%
3 года*
14.47%
5 лет*
9.96%
10 лет*
10.35%

VRTVX

1 день
2.63%
1 месяц
-4.39%
С начала года
4.95%
6 месяцев
7.82%
1 год
28.09%
3 года*
13.67%
5 лет*
5.40%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue Small Cap Value Fund

Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TASCX:
TASCX с AVALXTASCX с VSMAXTASCX с VBTASCX с WMICXTASCX с VBRTASCX с CSMIXTASCX с AXVIX
Часто сравнивают с VRTVX:
VRTVX с VTWVVRTVX с VSCGXVRTVX с VIEIXVRTVX с AVALXVRTVX с VGPMXVRTVX с VSIAXVRTVX с RYSEX

Сравнение комиссий TASCX и VRTVX

TASCX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.

TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

TASCX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TASCX
Ранг доходности на риск TASCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VRTVX
Ранг доходности на риск VRTVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTVX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTVX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTVX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TASCX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TASCXVRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.28

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.86

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.01

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

8.00

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TASCX vs. VRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TASCX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTVX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TASCX и VRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TASCXVRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.28

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.25

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.02

Корреляция

Корреляция между TASCX и VRTVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TASCX и VRTVX

Дивидендная доходность TASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности VRTVX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		3.50%3.78%11.87%14.38%5.40%8.55%1.50%7.75%12.67%13.61%9.15%14.70%
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		1.79%1.49%1.84%2.08%2.15%1.56%1.54%1.87%2.17%1.74%1.52%2.16%

Просадки

Сравнение просадок TASCX и VRTVX

Максимальная просадка TASCX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASCX и VRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TASCXVRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-45.98%

-12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-13.82%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-26.85%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

-45.98%

+5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-5.37%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-7.85%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.48%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TASCX и VRTVX

Текущая волатильность для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) составляет 3.86%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что TASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TASCXVRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

6.36%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

13.12%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

22.05%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.48%

21.79%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

23.70%

+0.47%