Сравнение TASCX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности TASCX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TASCX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 7.19% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TASCX показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у HWSIX с доходностью 7.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TASCX имеют среднегодовую доходность 10.35%, а акции HWSIX немного отстают с 10.01%.
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
HWSIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TASCX и HWSIX
TASCX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
TASCX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
TASCX
HWSIX
Сравнение TASCX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TASCX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.73 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.16 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 0.92 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 3.44 | +6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TASCX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.73 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TASCX и HWSIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASCX и HWSIX
Дивидендная доходность TASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности HWSIX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.94% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок TASCX и HWSIX
Максимальная просадка TASCX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASCX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TASCX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -72.00% | +13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -16.44% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | -26.92% | -3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.45% | -53.67% | +13.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -2.75% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -12.12% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 4.42% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TASCX и HWSIX
Текущая волатильность для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) составляет 3.86%, в то время как у Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что TASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TASCX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 4.15% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 12.90% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 23.97% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 21.70% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 24.67% | -0.50% |