Сравнение TARK с WTIU
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. TARK is actively managed, while WTIU is passively managed. Over the past 3 years, TARK returned 21.94%/yr vs 5.95%/yr for WTIU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. TARK charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.
Доходность
Сравнение доходности TARK и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 87.83%.
TARK
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- 55.66%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- 87.83%
- 6 месяцев
- 63.25%
- 1 год
- 112.38%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARK и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -1.07% | 41.00% | -4.85% | 20.25% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 87.83% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Correlation
The correlation between TARK and WTIU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г. | 0.12 |
The correlation between TARK and WTIU shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. WTIU — Ранг доходности на риск
TARK
WTIU
Сравнение TARK c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARK | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.89 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 7.08 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARK | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.68 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.10 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок TARK и WTIU
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, примерно равная максимальной просадке WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -75.73% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -39.11% | -18.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | -75.73% | +10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.90% | -33.42% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.97% | -39.18% | -11.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.39% | 15.92% | +13.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и WTIU
Текущая волатильность для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) составляет 18.46%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что TARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.46% | 27.11% | -8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.18% | 54.96% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.92% | 67.43% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.57% | 70.58% | +19.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.57% | 70.58% | +19.99% |
Сравнение комиссий TARK и WTIU
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и WTIU
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 30.32%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 30.32% | 30.00% | 0.59% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and WTIU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (27.11%) compared to TARK (18.46%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs WTIU's -75.73%.
On 3-year performance, TARK leads with 21.94% vs 5.95% for WTIU. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TARK has been the lower-risk option at 18.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TARK has performed better with a 21.94% return vs 5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 30.32%, compared with 0.00% for WTIU.
They also come from different issuers: AXS and REX. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.95% for WTIU.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARK и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор