PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TARK с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TARK с TSMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).

TARK и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TARK и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TARK и TSMG

2026 (YTD)2025
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		-25.67%44.07%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		18.85%76.34%

Доходность по периодам

С начала года, TARK показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.

TARK

1 день
2.39%
1 месяц
-16.90%
С начала года
-25.67%
6 месяцев
-44.98%
1 год
59.91%
3 года*
12.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMG

1 день
2.29%
1 месяц
-16.16%
С начала года
18.85%
6 месяцев
24.81%
1 год
225.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Innovation ETF

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с TARK:
TARK с ARKKTARK с QLDTARK с ZROZTARK с TMFTARK с VOOTARK с QCLNTARK с ^GSPC
Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с JNUGTSMG с FLKRTSMG с TSMYTSMG с SOXL

Сравнение комиссий TARK и TSMG

TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

TARK vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TARK
Ранг доходности на риск TARK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARK c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TARKTSMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

2.94

-2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

3.06

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

6.67

-5.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

20.63

-18.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TARK vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARK на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARK и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TARKTSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.94

-2.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

1.04

-1.18

Корреляция

Корреляция между TARK и TSMG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TARK и TSMG

Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности TSMG в 9.66%

TTM20252024
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		40.35%30.00%0.59%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		9.66%11.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TARK и TSMG

Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и TSMG.

Загрузка...

Показатели просадок

TARKTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-63.67%

-14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.57%

-35.29%

-22.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.09%

-24.61%

-26.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.46%

-18.24%

-33.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.59%

11.41%

+13.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TARK и TSMG

Текущая волатильность для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) составляет 25.17%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что TARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TARKTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.17%

28.00%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.69%

54.68%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.33%

77.04%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.51%

81.23%

+10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.51%

81.23%

+10.28%